CAS Analista de Riscos de Modelos Sênior Validação de Modelos de Risco de Mercado e Liquidez

Confidencial; Curitiba; Presencial; BRL 80.000 - 150.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa inovadora busca um Analista de Riscos de Modelos Sênior para validar e avaliar modelos de risco de mercado e liquidez. O profissional será responsável por validar cenários de riscos operacionais e contribuir na elaboração de políticas internas. Se você possui experiência em validação de modelos e conhecimento em normativos regulatórios, esta é uma oportunidade imperdível para fazer parte de um time dinâmico e desafiador. Venha fazer a diferença em um ambiente que valoriza a excelência e a inovação.

Qualificações

• Experiência em validação de modelos de risco de crédito e mercado.
• Capacidade de aplicar testes estatísticos em modelos financeiros.

Responsabilidades

• Validar modelos de risco de crédito, mercado e liquidez.
• Contribuir na escrita e avaliação de políticas internas de validação.

Conhecimentos

Validação de modelos de risco

Análise estatística

Conhecimento em IFRS9 e IFRS17

Avaliação de cenários de riscos operacionais

Formação académica

Graduação em Economia

Pós-graduação em Finanças

Descrição da oferta de emprego

CAS Analista de Riscos de Modelos Sênior Validação de Modelos de Risco de Mercado e Liquidez

Todas as cidades

CAS Analista de Riscos de Modelos Sênior Validação de Modelos de Risco de Mercado e Liquidez

Presencial

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1 vaga | publicada há 1 dia

Informações da Vaga

Descrição

Validar modelos de risco de crédito, de mercado e liquidez. Validar modelos de projeção de variáveis macroeconômicas e financeiras. Avaliar a adequação dos modelos do Sicredi aos normativos emitidos por entidades reguladoras (IFRS9 e IFRS17, por exemplo). Validar cenários de riscos operacionais. Contribuir na escrita e avalição de políticas internas relacionadas à validação de modelos no Sicredi. Elaborar e aplicar testes estatísticos aos modelos.