Analista de Risco de Mercado e Liquidez Sênior

Porto; São Paulo; Presencial; BRL 180 000 - 240 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Vale alimentação

Plano de saúde

Plano odontológico

Wellhub

TotalPass

Academia Bio Ritmo

PLR

Porto em Ação

Transporte de Vans

Licença parental estendida

Resumo da oferta

A área de Risco de Mercado e Liquidez do Porto atua como segunda linha de defesa, assegurando solvência e proteção do patrimônio contra volatilidade de preços. Responsável por monitorar exposições, limites e relatórios regulatórios com ênfase em VaR, DV01 e stress testing.

Buscamos profissionais com forte domínio de Python/SQL/Excel, visão sistêmica e habilidades de comunicação para articular conceitos de risco para alta gestão. Cargo presencial em Campos Elíseos, SP.

Qualificações

• Excelente compreensão de risco de mercado, risco de liquidez e gestão de capital.
• Conhecimento de VaR, DV01, Stress Testing e análises de sensibilidade.
• Domínio de Python, SQL e Excel para modelagem e automação.
• Capacidade de interpretar dados e transformar métricas em diagnósticos.
• Comunicação eficaz para comitês e alta gestão.

Responsabilidades

• Monitorar exposições de risco de mercado e manter os limites de apetite ao risco.
• Gerenciar o risco de liquidez, garantindo solvência e continuidade.
• Acompanhar LCR, NSFR, caixa mínimo e projeções de fluxo de caixa.
• Apoiar gestão de capital e avaliação de novos produtos.
• Avaliando RWAs e impactos de novos produtos no capital.
• Automatizar e elaborar relatórios gerenciais e regulatórios.

Conhecimentos

Mercado Financeiro

Risco de Mercado

Risco de Liquidez

Gestão de Capital

Visão Sistêmica

Comunicação e Influência

Proatividade e Automação

Resolução de Problemas

Certificações de Risco

Formação académica

Superior completo em Economia

Superior completo em Administração

Superior completo em Engenharia

Superior completo em Estatística

Superior completo em Matemática

Pós-graduação/MBA em Finanças

Certificações PRMIA/FRM/CFA/CGA

Ferramentas

Python

SQL

Excel Avançado

Descrição da oferta de emprego

A área de Risco de Mercado e Liquidez é responsável por assegurar a perenidade e a solvência da instituição, atuando como uma segunda linha de defesa independente que protege o patrimônio contra a volatilidade de preços e garante a disponibilidade contínua de caixa para honrar compromissos operacionais, mesmo sob cenários de estresse severo. Ao balancear a busca por rentabilidade do Front Office com os limites do apetite a risco do Conselho, a área garante conformidade estrita com os exigentes padrões do Banco Central, resguardando o capital institucional e mitigando riscos.

Responsabilidades e atribuições

• Apurar e monitorar exposições de Risco de Mercado: Garantir o cumprimento dos limites estabelecidos e manter a exposição da carteira aderente ao Apetite por Riscos do banco. Calculando Delta EVE, Delta NII, VaR, Stress Testing, DV01 e análises de sensibilidade sobre produtos financeiros, utilizando bases de dados manipuladas via Python e SQL.
• Gerenciar o Risco de Liquidez: Assegurar a solvência e a continuidade dos negócios do banco perante obrigações correntes e em cenários de estresse.
• Acompanhando LCR, NSFR, caixa mínimo e projetando fluxos de caixa estratégicos a partir do tratamento de dados financeiros.
• Apoiar a Gestão de Capital e a Avaliação de Novos Produtos: Assegurar a alocação eficiente de capital e a expansão segura dos negócios do banco.
• Avaliando os impactos nos ativos ponderados pelo risco (RWAs), estimando consumo de limites e analisando os riscos de mercado e liquidez inerentes ao lançamento de novos produtos financeiros.
• Automatizar e elaborar relatórios gerenciais e regulatórios.

Requisitos e qualificações

• Superior Completo em Economia, Administração, Engenharia, Estatística, Física, Matemática, Ciências Atuariais ou áreas correlatas.
• Conhecimento do Mercado Financeiro: Estruturação e precificação de produtos financeiros.
• Risco de Mercado: Metodologias de VaR (histórico e paramétrico), Stress Testing, DV01, análise de sensibilidade por buckets, Delta EVE e Delta NII.
• Risco de Liquidez: Métricas regulatórias e gerenciais (LCR, NSFR, caixa mínimo e projeções de fluxo de caixa).
• Gestão de Capital: Conceito de RWA (Ativos Ponderados pelo Risco) e impactos de novos produtos na alocação de capital.
• Ferramentas Analíticas e Programação: Domínio de Python, SQL e Excel avançado para manipulação de dados, automação de rotinas e modelagem.
• Capacidade de interpretar dados, identificar padrões e transformar métricas em diagnósticos.
• Visão Sistêmica e de Negócio: Compreensão de como as decisões de risco impactam o balanço, a rentabilidade e o capital da instituição.
• Comunicação e Influência: Habilidade para articular conceitos técnicos de risco para comitês, alta gestão e áreas de negócio de forma objetiva.
• Proatividade e Automação: Foco na otimização contínua de processos manuais, busca por eficiência e autonomia na construção de rotinas.
• Resolução de Problemas sob Pressão: Capacidade de responder com agilidade e precisão às diferentes demandas.
• Certificações: PRMIA, FRM, CFA e CGA.
• Pós-graduação ou MBA em Finanças, Gestão de Riscos, Mercado de Capitais ou Engenharia Financeira.

Informações adicionais

• Vale Alimentação e Refeição Flexíveis;
• Plano de Saúde;
• Plano Odontológico e Odontox;
• Wellhub e TotalPass;
• Academia Bio Ritmo exclusiva para Colaboradores: no Complexo Matriz;
• Participação nos Lucros - PLR;
• Programa de Ações: Porto em Ação: complementar à PLR até 2030;
• Quadras de Areia e Poliesportiva: no Complexo Matriz;
• Estúdio de Música;
• Serviços de Transporte de Vans; disponibilizadas nas principais estações de acesso à Porto (Luz, Barra Funda, Santa Cecília e Júlio Prestes);
• Licença Parental Estendida: até 40 dias para todas as configurações familiares;
• Licença Maternidade Estendida de 6 meses.;
• Ambulatório Médico com Especialidades: no Complexo Matriz e Barra Funda;
• Previdência Privada - PortoPrev;
• Desconto em Produtos e Serviços;
• Bolsa de estudos: Reembolso para graduação, pós ou MBA;
• Corridas mensais: subsídio para as principais corridas de ruas de São Paulo
• Reembolso para idiomas (inglês ou espanhol);
• Teatro Porto: sessões exclusivas para Colaboradores;
• Salão de jogos: no complexo Matriz
• Serviços de massagem e podologia: no completo Matriz
• Local de trabalho: Campos Elíseos - SP (Presencial 4x1)