Senior Risk Modeler: Credit & Climate Risk

Nexialog; Singapore; Hybrid; SGD 102,000 - 175,000; Full time

Benefits offered by this job

Baromètre social

Charte télétravail

Primes de performance

Participation et intéressement

Team events et formation continue

Job summary

Nexialog Consulting recherche un profil senior pour sa Business Unit Risk Models à Paris. Vous interviendrez sur des missions de modélisation du risque de crédit et du risque climatique, en lien avec les réglementations Bâle et IFRS 9, et accompagnerez les clients dans leurs projets de transformation.

Vous maîtrisez SAS, Python ou R, avez au moins 4 ans d'expérience et un Master 2; l'anglais est indispensable.

Qualifications

• Diplômé(e) d’un Master 2 d’une école d’ingénieur reconnue ou d'une formation universitaire en modélisation financière ou statistique.
• Vous justifiez d'une première expérience de minimum 4 ans en modélisation du risque de crédit et/ou du risque climatique.
• Connaissances approfondies sur les sujets réglementaires bâlois ou IFRS 9.
• Bonnes connaissances sur le risque climatique & ESG appliqué au crédit (risque physique, risque de transition, NGFS).
• Bonne connaissance de règlementation climatique financière et extra-financière (CSRD, Taxonomie européenne).
• Aptitude à l’encadrement de consultants juniors / confirmés.

Responsibilities

• Modélisation des paramètres bâlois et IFRS 9 (PD, LGD, LGDD, CCF, ER).
• Validation initiale et périodique (back test) des modèles existants.
• Accompagnement et encadrement des clients dans leurs projets de transformation règlementaire (bal ois, IFRS 9, CRR 2 et 3, CRD6).
• Intégration des risques climatiques dans les modèles de risque de crédit classiques (PD climatique).
• Réalisation d’études sur l’impact du risque climatique sur les paramètres (PD, LGD, ECL et RWA).
• Développement et mise en application de stress tests climatiques Top-down & Bottom-up.
• Réalisation des stress tests (EBA, Budgétaire, Climatiques).
• Participation à des études de R&D et au Lab risque climatique.

Skills

SAS

Python

R

Anglais (écrit et oral)

Encadrement

Education

Master 2 d’une école d’ingénieur ou équivalent en modélisation financière/statistique

Job description

Nexialog Consulting recherche un profil senior pour sa Business Unit Risk Models à Paris. Vous interviendrez sur des missions de modélisation du risque de crédit et du risque climatique, en lien avec les réglementations Bâle et IFRS 9, et accompagnerez les clients dans leurs projets de transformation.

Vous maîtrisez SAS, Python ou R, avez au moins 4 ans d'expérience et un Master 2; l'anglais est indispensable.