Consultant MOA Risques de marchés FRTB

Algofi; Singapore; Hybrid; SGD 110,000 - 180,000; Full time

Job summary

Algofi, cabinet de conseil spécialisé en gestion des risques, renforce son centre d’expertise en risques bancaires pour accompagner les clients dans leurs projets de développement et de transformation.

En tant que consultant confirmé/expert en risque de marché, vous contribuerez à la mise en œuvre du cadre FRTB, analyserez la réglementation, cartographierez le trading book et coordonnerez des études transverses tout en concevant et validant des modèles de mesure de risque.

Qualifications

• Vous possédez une connaissance solide de la réglementation bancaire et des techniques de mesure des risques.
• Vous maîtrisez les modèles de valorisation et les méthodes de gestion des risques (EV, IRRBB, etc.).
• Vous êtes capable de rédaction claire, de communication et de travail en équipe.
• Vous maîtrisez l'anglais à l'oral et à l'écrit.

Responsibilities

• Analyse de la réglementation et cartographie du trading book.
• Production et contrôle des indicateurs de risques pour les projets FRTB.
• Coordination d’études transverses et animation d’ateliers métiers.
• Conception et validation de mesures de risque financier (ES, xVA, IPV).

Skills

Réglementation bancaire

Modèles de valorisation

Gestion et mesure des risques

Anglais (oral & écrit)

Communication efficace

Education

Diplôme d'ingénieur - grande école

Job description

Afin de soutenir une croissance constante, notre cabinet renforce son centre de compétence dédié à la gestion des risques bancaires notamment pour accompagner nos clients dans leurs projets de développement et de transformation en gestion des risques de marché.

Dans votre rôle de consultant confirmé/expert en risque de marché, vous accompagnerez nos clients sur la mise en place de la Fondamental Review of Trading Book (FRTB) :

• Analyse de la réglementation
• Cartographie du trading book
• Processus de production et de contrôle des nouveaux indicateurs
• Coordination du chantier – études transverses

Vous interviendrez en conception et / ou validation des modèles de mesure de risque financier : Expected Shortfall, xVA, IPV de données complexes, IRRBB, …

En fonction de vos domaines de compétences, vous pourrez avoir un rôle d’Expert métier, d’Ingénieur Financier, de Project Manager, de MOA Stratégique.

Vous êtes diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur avec une spécialisation en mathématiques appliquées à la Banque et / ou appliqués à la Finance.

Vous avez acquis de solides connaissances de la réglementation bancaire, des modèles de valorisation et des techniques de gestion et de mesure des risques.

Vous êtes reconnu pour vos qualités de communication, de rédaction, de gestion du stress et de travail en équipe.

Vous maitrisez l’anglais à l’oral et à l’écrit.