Ekspert ds. Modeli Ryzyka (K/M)

Alior Bank SA; Województwo świętokrzyskie; Hybrid; PLN 150,000 - 210,000; Full time

Benefits offered by this job

Kafeteria

Prywatna opieka medyczna z pakietem St

Karta Multisport

Ubezpieczenie

Konkursy wewnętrzne

Programy zniżkowe i lojalnościowe

Dzień na U – 16 godzin wolontariatu

Program Poleceń

Job summary

Alior Bank SA poszukuje specjalisty ds. ryzyka kredytowego do budowy i walidacji modeli PD/LGD/CCF oraz udziału w wdrożeniu IRB. Planowane prace obejmują rozwój platformy w architekturze chmurowej i implementację procesów decyzyjnych w oparciu o modele ryzyka.

Wymagania to min. 3 lata doświadczenia, Python, bazy danych, IRB i MSSF9, samodzielność i gotowość do pracy hybrydowej. Benefity obejmują pakiet medyczny, kafeterię, kartę Multisport i inne programy lojalnościowe.

Qualifications

• Ukończone studia wyższe (preferowane kierunki: matematyka, metody ilościowe, informatyka, ekonomia).
• Co najmniej 3 lata doświadczenia w budowie, testowaniu i walidacji modelu parametrów ryzyka kredytowego (PD/LGD/CCF).
• Znać wymogi IRB oraz MSSF9.
• Biegle Python, praca z bazami danych.
• Jest kreatywny, lubi wyzwania i nowe zadania; samodzielny i odpowiedzialny.
• Atutem: wiedza z Zaawansowanej Analityki, MLOps, chmura publiczna.

Responsibilities

• Budowa modeli parametrów ryzyka kredytowego dla różnych klas ekspozycji i rozwój istniejących na bazie nowych źródeł danych.
• Uczestnictwo w projekcie wdrożenia metody IRB.
• Współtworzenie procesu efektywnego stosowania modeli w procesach decyzyjnych i wyceny ryzyka.
• Rozwój platformy technologicznej opartej na najlepszych rozwiązaniach w architekturze chmurowej.

Skills

Python programming

Bazy danych

Analityczne myślenie

Kreatywność

Autonomia

Education

Wyższe studia (preferowane kierunki: matematyka, metody ilościowe, informatyka, ekonomia)

Tools

Chmura

MLOps

Job description

• budowie modeli parametrów ryzyka kredytowego dla poszczególnych klas ekspozycji oraz rozwoju istniejących w oparciu o nowe źródła danych i metody modelowania,
• uczestnictwo w projekcie wdrożenia metody IRB,
• współtworzeniu procesu efektywnego stosowania modeli w procesach decyzyjnych i wyceny ryzyka,
• rozwoju platformy technologicznej opartej o najlepsze w klasie rozwiązania zbudowane w architekturze chmurowej.

Jeśli jesteś osobą, która:

• ukończyła studia wyższe (preferowane kierunki: matematyka, metody ilościowe, informatyka, ekonomia),
• posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie budowy, testowania i walidacji model parametrów ryzyka kredytowego (PD/LGD/CCF),
• zna praktykę stosowania wymogów IRB oraz MSSF9,
• posługuje się biegle językami programowania (znajomość języka Python, praca z bazami danych),
• jest kreatywna, lubi wyzwania i nowe zadania,
• jest samodzielna i odpowiedzialna, potrafi wziąć odpowiedzialność za swoją pracę,
• dodatkowym atutem jest praktyczna wiedza dotycząca metod Zaawansowanej Analityki, metodyk MLOps oraz środowisk chmury publicznej.
• umowę o pracę,
• pracę hybrydową,
• pakiet benefitów m.in. kafeteria, prywatna opieka medyczna z pakietem stomatologicznym, karta Multisport, ubezpieczenie, konkursy wewnętrzne, programy zniżkowe i lojalnościowe 16 godzin na wolontariat „Dzień na U”,
• pracę w oparciu o wartości wspólnie wypracowane przez Aliorowców – odpowiedzialność, otwartość, innowacyjność, zorientowanie na klienta,
• Alior Uniwersytet – przestrzeń do rozwoju kompetencji zawodowych oraz personalnych
• nagrodę pieniężną za skuteczne polecenie w ramach Programu Poleceń.