Ekspert ds. Modeli Ryzyka (K/M)

Alior Bank SA; Warszawa; Hybrid; PLN 180,000 - 280,000; Full time

Benefits offered by this job

Kafeteria benefitów

Prywatna opieka medyczna z pakietem ST

Karta Multisport

Ubezpieczenie

Konkursy wewnętrzne

Programy zniżkowe i lojalnościowe

16 godzin na wolontariat – Dzień na U

Job summary

Alior Bank SA poszukuje specjalisty ds. modeli ryzyka kredytowego do budowy i walidacji parametrów PD/LGD/CCF. Kandydat powinien mieć doświadczenie w IRB i MSSF9, biegłą znajomość Pythona oraz pracy z bazami danych.

Mile widziane są umiejętności z analityki zaawansowanej i MLOps. Praca w trybie hybrydowym w Warszawie. Oferujemy szeroki pakiet benefitów, rozwój kompetencji i możliwości awansu w struktury banku, a także zaangażowanie w projekty rentowności i zarządzania ryzykiem w dynamicznym

Qualifications

• Budowa, testowanie i walidacja modelu parametrów ryzyka kredytowego (PD/LGD/CCF).
• Zna IRB oraz MSSF9 i praktykowanie wymogów związanych z nimi.
• Biegła znajomość Pythona i praca z bazami danych (SQL).
• mile widziana praktyczna wiedza z zaawansowanej analityki i MLOps.

Responsibilities

• Budowa modeli parametrów ryzyka kredytowego dla różnych klas ekspozycji.
• Udział w projekcie wdrożenia metody IRB.
• Współtworzenie procesu efektywnego stosowania modeli w decyzjach i wycenie ryzyka.
• Rozwój platformy technologicznej opartej o rozwiązania w chmurze.

Skills

Python

Bazy danych

Education

Studia wyższe (matematyka, metody ilościowe, informatyka, ekonomia)

Job description

• budowie modeli parametrów ryzyka kredytowego dla poszczególnych klas ekspozycji oraz rozwoju istniejących w oparciu o nowe źródła danych i metody modelowania,
• uczestnictwo w projekcie wdrożenia metody IRB,
• współtworzeniu procesu efektywnego stosowania modeli w procesach decyzyjnych i wyceny ryzyka,
• rozwoju platformy technologicznej opartej o najlepsze w klasie rozwiązania zbudowane w architekturze chmurowej.

Jeśli jesteś osobą, która:

• ukończyła studia wyższe (preferowane kierunki: matematyka, metody ilościowe, informatyka, ekonomia),
• posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie budowy, testowania i walidacji model parametrów ryzyka kredytowego (PD/LGD/CCF),
• zna praktykę stosowania wymogów IRB oraz MSSF9,
• posługuje się biegle językami programowania (znajomość języka Python, praca z bazami danych),
• jest kreatywna, lubi wyzwania i nowe zadania,
• jest samodzielna i odpowiedzialna, potrafi wziąć odpowiedzialność za swoją pracę,
• dodatkowym atutem jest praktyczna wiedza dotycząca metod Zaawansowanej Analityki, metodyk MLOps oraz środowisk chmury publicznej.
• umowę o pracę,
• pracę hybrydową,
• pakiet benefitów m.in. kafeteria, prywatna opieka medyczna z pakietem stomatologicznym, karta Multisport, ubezpieczenie, konkursy wewnętrzne, programy zniżkowe i lojalnościowe 16 godzin na wolontariat „Dzień na U”,
• pracę w oparciu o wartości wspólnie wypracowane przez Aliorowców – odpowiedzialność, otwartość, innowacyjność, zorientowanie na klienta,
• Alior Uniwersytet – przestrzeń do rozwoju kompetencji zawodowych oraz personalnych
• nagrodę pieniężną za skuteczne polecenie w ramach Programu Poleceń.