Ekspert ds. Modeli Ryzyka (K/M)

Alior Bank SA; Województwo pomorskie; Hybrid; PLN 180,000 - 280,000; Full time

Benefits offered by this job

Kafeteria

Prywatna opieka medyczna

Karta Multisport

Ubezpieczenie

Konkursy wewnętrzne

Programy lojalnościowe

Dzień na U

Job summary

Alior Bank SA poszukuje specjalisty ds. budowy i walidacji modeli ryzyka kredytowego zgodnie z IRB i MSSF9. Rola obejmuje rozwój parametrów PD/LGD/CCF, testowanie, walidację oraz implementację w procesach decyzyjnych i wyceny ryzyka w architekturze chmurowej.

Wymagane wykształcenie wyższe (preferowane kierunki matematyka, informatyka, ekonomia), minimum 3 lata doświadczenia, znajomość Pythona i baz danych, samodzielność i kreatywność. Praca hybrid z atrakcyjnym pakietem benefits.

Qualifications

• Wymagane wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: matematyka, metody ilościowe, informatyka, ekonomia).
• Co najmniej 3 lata doświadczenia w budowie, testowaniu i walidacji modeli ryzyka kredytowego (PD/LGD/CCF).
• Znajomość wymogów IRB oraz MSSF9.
• Znajomość Pythona oraz pracy z bazami danych.
• Kreatywność, samodzielność i odpowiedzialność.
• Dodatkowy atut: wiedza z Zaawansowanej Analityki, MLOps i chmury publicznej.

Responsibilities

• Budowa, testowanie i walidacja modeli PD/LGD/CCF.
• Udział w projekcie wdrożenia metody IRB oraz w rozwoju platformy technologicznej.
• Współtworzenie procedur efektywnego stosowania modeli w procesach decyzyjnych i wyceny ryzyka.

Skills

Python

SQL

Education

Wyższe / kierunki analityczne

Tools

Bazy danych

Job description

• budowie modeli parametrów ryzyka kredytowego dla poszczególnych klas ekspozycji oraz rozwoju istniejących w oparciu o nowe źródła danych i metody modelowania,
• uczestnictwo w projekcie wdrożenia metody IRB,
• współtworzeniu procesu efektywnego stosowania modeli w procesach decyzyjnych i wyceny ryzyka,
• rozwoju platformy technologicznej opartej o najlepsze w klasie rozwiązania zbudowane w architekturze chmurowej.

Jeśli jesteś osobą, która:

• ukończyła studia wyższe (preferowane kierunki: matematyka, metody ilościowe, informatyka, ekonomia),
• posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie budowy, testowania i walidacji model parametrów ryzyka kredytowego (PD/LGD/CCF),
• zna praktykę stosowania wymogów IRB oraz MSSF9,
• posługuje się biegle językami programowania (znajomość języka Python, praca z bazami danych),
• jest kreatywna, lubi wyzwania i nowe zadania,
• jest samodzielna i odpowiedzialna, potrafi wziąć odpowiedzialność za swoją pracę,
• dodatkowym atutem jest praktyczna wiedza dotycząca metod Zaawansowanej Analityki, metodyk MLOps oraz środowisk chmury publicznej.
• umowę o pracę,
• pracę hybrydową,
• pakiet benefitów m.in. kafeteria, prywatna opieka medyczna z pakietem stomatologicznym, karta Multisport, ubezpieczenie, konkursy wewnętrzne, programy zniżkowe i lojalnościowe 16 godzin na wolontariat „Dzień na U”,
• pracę w oparciu o wartości wspólnie wypracowane przez Aliorowców – odpowiedzialność, otwartość, innowacyjność, zorientowanie na klienta,
• Alior Uniwersytet – przestrzeń do rozwoju kompetencji zawodowych oraz personalnych
• nagrodę pieniężną za skuteczne polecenie w ramach Programu Poleceń.