Ekspert ds. Modeli Ryzyka (K/M)

Alior Bank SA; Polska; Hybrid; PLN 180,000 - 260,000; Full time

Benefits offered by this job

Kafeteria

Prywatna opieka medyczna z pakietem

Karta Multisport

Ubezpieczenie

Konkursy wewnętrzne

Programy zniżkowe i lojalnościowe

Dzień na U (wolontariat) 16 h

Alior Uniwersytet

Job summary

Alior Bank SA poszukuje specjalisty ds. modeli ryzyka kredytowego do zespołu analitycznego. Zakres obejmuje budowę i walidację modeli PD/LGD/CCF, udział w implementacji IRB oraz rozwój procesów decyzyjnych i wyceny ryzyka.

Wymagana jest silna samodzielność, doświadczenie w pracy z Pythonem i bazami danych, a dodatkowe atuty to zaawansowana analityka i wiedza z zakresu MLOps oraz środowisk chmury publicznej. Praca hybrydowa na umowie o pracę.

Qualifications

• Wymagane wyższe studia (preferowane kierunki: matematyka, metody ilościowe, informatyka, ekonomia).
• Co najmniej trzyletnie doświadczenie w budowie, testowaniu i walidacji modelu parametrów ryzyka kredytowego (PD/LGD/CCF).
• Znajomość IRB i MSSF9.
• Umiejętność programowania w Pythonie i pracy z bazami danych.
• Dodatkowe atuty: zaawansowana analityka, MLOps, chmura publiczna.

Responsibilities

• Budowa modeli parametrów ryzyka kredytowego dla różnych klas ekspozycji oraz rozwój istniejących modeli na podstawie nowych źródeł danych.
• Udział w projekcie wdrożenia metody IRB i wspieranie jej zastosowania w procesach decyzyjnych i wyceny ryzyka.
• Współtworzenie procesu efektywnego stosowania modeli w procesach decyzyjnych i wyceny ryzyka.
• Rozwój platformy technologicznej opartej o chmurowe architektury i najlepszych w klasie rozwiązania.

Skills

Python

SQL

Data analysis

MLOps basics

Education

Mathematics

Quantitative methods

Computer Science

Economics

Tools

Databases

Pandas/Numpy

Job description

• budowie modeli parametrów ryzyka kredytowego dla poszczególnych klas ekspozycji oraz rozwoju istniejących w oparciu o nowe źródła danych i metody modelowania,
• uczestnictwo w projekcie wdrożenia metody IRB,
• współtworzeniu procesu efektywnego stosowania modeli w procesach decyzyjnych i wyceny ryzyka,
• rozwoju platformy technologicznej opartej o najlepsze w klasie rozwiązania zbudowane w architekturze chmurowej.

Jeśli jesteś osobą, która:

• ukończyła studia wyższe (preferowane kierunki: matematyka, metody ilościowe, informatyka, ekonomia),
• posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie budowy, testowania i walidacji model parametrów ryzyka kredytowego (PD/LGD/CCF),
• zna praktykę stosowania wymogów IRB oraz MSSF9,
• posługuje się biegle językami programowania (znajomość języka Python, praca z bazami danych),
• jest kreatywna, lubi wyzwania i nowe zadania,
• jest samodzielna i odpowiedzialna, potrafi wziąć odpowiedzialność za swoją pracę,
• dodatkowym atutem jest praktyczna wiedza dotycząca metod Zaawansowanej Analityki, metodyk MLOps oraz środowisk chmury publicznej.
• umowę o pracę,
• pracę hybrydową,
• pakiet benefitów m.in. kafeteria, prywatna opieka medyczna z pakietem stomatologicznym, karta Multisport, ubezpieczenie, konkursy wewnętrzne, programy zniżkowe i lojalnościowe 16 godzin na wolontariat „Dzień na U”,
• pracę w oparciu o wartości wspólnie wypracowane przez Aliorowców – odpowiedzialność, otwartość, innowacyjność, zorientowanie na klienta,
• Alior Uniwersytet – przestrzeń do rozwoju kompetencji zawodowych oraz personalnych
• nagrodę pieniężną za skuteczne polecenie w ramach Programu Poleceń.