Data Scientist / Risk Modeller – Credit Risk

Onwelo; Poland; On-site; PLN 120,000 - 260,000; Full time

Benefits offered by this job

Elastyczne godziny pracy

Praca hybrydowa

Praca zdalna

Szkolenia wewnętrzne

Karta MultiSport

Ubezpieczenie na życie i opieka medycz

Job summary

Onwelo poszukuje specjalisty ds. analityki ryzyka do dołączenia do zespołu Risk Analytics. Będziesz rozwijać i monitorować modele ryzyka kredytowego w projekcie dla sektora bankowego, pracując z R/Python i SQL, analizując dane i generując raporty jakości modeli.

Wymagane jest minimum 2 lata doświadczenia z analityką ryzyka oraz solidna znajomość metod statystycznych i modelowania. Oferujemy elastyczne godziny i możliwość pracy hybrydowej lub zdalnej.

Qualifications

• Dobra znajomość metod modelowania statystycznego, w tym regresji wielowymiarowej i modeli dla zmiennych kategorialnych.
• Znajomość języków R lub Python oraz praktyczna umiejętność pracy z SQL.
• Wykształcenie wyższe w obszarze matematyki, ekonomii, finansów, zarządzania lub informatyki.

Responsibilities

• Rozwój i utrzymanie modeli ryzyka kredytowego (PD, LGD, CCF, EAD) w środowisku bankowym/FinTech.
• Analiza danych, zmiennych i źródeł informacji wykorzystywanych w modelowaniu.
• Ocena metod analitycznych i uzasadnianie wyboru zastosowanych podejść.
• Rozwój, integracja i automatyzacja frameworku monitoringu modeli ryzyka kredytowego.
• Wykorzystanie R lub Python oraz SQL w codziennych zadaniach.",
• Przygotowywanie cyklicznych raportów o jakości i stabilności modeli.
• Tłumaczenie wyników analiz na czytelne wnioski biznesowe dla interesariuszy.

Skills

R

Python

SQL

Statistical modeling

Data analysis

Angielski

Education

Wyższe wykształcenie

Job description

Poznaj Onwelo

Onwelo jest partnerem technologicznym, który dostarcza kompleksowe usługi, od strategii i architektury, przez wdrożenia, po utrzymanie, w obszarach transformacji cyfrowej, danych i automatyzacji. Nasz zespół liczy ponad 400 specjalistów z silnymi kompetencjami seniorskim, a na koncie mamy 300+ zrealizowanych projektów dla dużych organizacji w Polsce, Europie i USA. Działamy z kilku polskich miast oraz z biur w Niemczech, Szwajcarii i USA, łącząc lokalną obecność z globalnym zasięgiem.

O projekcie

Dołączysz do zespołu Risk Analytics realizującego projekt dla organizacji z sektora bankowego. Zespół odpowiada za pełny cykl życia modeli ryzyka kredytowego – od analizy danych i wyboru odpowiedniej metodyki, przez rozwój modeli, aż po ich monitoring, utrzymanie i raportowanie.

Na tym stanowisku będziesz rozwijać modele wykorzystywane w wewnętrznym systemie ratingowym, w szczególności modele LGD, a także rozwiązania wspierające monitoring modeli PD, LGD i CCF. Będziesz pracować z wykorzystaniem R lub Pythona oraz SQL, współpracując z ekspertami z obszaru ryzyka kredytowego i analityki danych.

Twoje zadania:

• Rozwój i utrzymanie modeli ryzyka kredytowego, w tym modeli PD, LGD i CCF, ze szczególnym uwzględnieniem modeli LGD
• Analiza danych, zmiennych oraz potencjalnych źródeł informacji wykorzystywanych w procesie modelowania
• Ocena możliwych podejść analitycznych oraz uzasadnianie wyboru zastosowanych metod
• Rozwój, integracja i automatyzacja frameworku monitoringu modeli ryzyka kredytowego
• Utrzymanie i rozwój rozwiązań przygotowanych w R lub Pythonie
• Przygotowywanie cyklicznych raportów dotyczących jakości i stabilności modeli
• Przekładanie wyników analiz oraz złożonych zagadnień technicznych na czytelne wnioski biznesowe
• Współpraca z interesariuszami z obszaru ryzyka, analityki i biznesu
• Tworzenie dokumentacji modeli, założeń metodycznych oraz przeprowadzonych analiz

Kogo szukamy

• Minimum 2-letnie doświadczenie w obszarze ryzyka finansowego lub kredytowego, zdobyte w bankowości, FinTechu albo innej instytucji wykorzystującej modele scoringowe lub podejście IRB.
• Doświadczenie w budowie, rozwoju, monitoringu lub walidacji modeli ryzyka kredytowego, w szczególności modeli PD, LGD, CCF lub EAD.
• Dobra znajomość metod modelowania statystycznego, w tym regresji wielowymiarowej oraz modeli dla zmiennych kategorialnych.
• Bardzo dobra znajomość języka R lub Python oraz praktyczna umiejętność pracy z SQL.
• Umiejętność analizy, przetwarzania i interpretacji danych oraz przekładania wyników na wartościowe wnioski dotyczące ryzyka kredytowego.
• Umiejętność jasnego prezentowania złożonych zagadnień technicznych odbiorcom biznesowym i technicznym.
• Wykształcenie wyższe w obszarze matematyki, ekonomii, finansów, zarządzania, informatyki lub na kierunku pokrewnym.
• Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w międzynarodowym środowisku pracy.

Co oferujemy

• Elastyczne godziny oraz możliwość pracy hybrydowej lub zdalnej
• Udział w ciekawych projektach dla globalnych klientów
• Aż 80% awansów w naszej firmie odbywa się wewnętrznie
• 90% kadry zarządzającej ma wykształcenie techniczne
• Dostęp do szkoleń wewnętrznych i ścieżek rozwojowych
• Udział w wydarzeniach zespołowych, firmowych spotkaniach i Town Hallach
• Wsparcie w budowaniu profesjonalnego wizerunku (personal branding)
• Dostęp do ubezpieczenia na życie oraz prywatnej opieki medycznej dla siebie i rodziny
• Karta MultiSport, która wspiera dbałość o zdrowie i kondycję