Senior de Riesgo de Crédito

Ernst & Young Advisory Services Sdn Bhd; Lima Metropolitana; Presencial; PEN 30,000 - 45,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una firma de consultoría financiera en Lima busca un profesional con experiencia en análisis financiero y modelación de riesgos. El candidato ideal debe ser egresado de una carrera relacionada y tener sólidos conocimientos en SQL o Python, así como habilidades avanzadas en Excel. La posición requiere la validación y calibración de modelos de riesgo de crédito y mercado, y apoyo en auditorías externas.

Formación

• 3 años de experiencia relacionada a temas financieros y riesgos.
• Conocimientos técnicos en provisiones por pérdidas crediticias esperadas.
• Deseables conocimientos contables de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Responsabilidades

• Apoyar en la revisión y validación de modelos de pérdidas crediticias esperadas bajo NIIF 9.
• Analizar bases de datos de créditos e identificar consistencias, tendencias y outliers.
• Brindar apoyo técnico en la preparación de reportes para auditoría externa.

Conocimientos

Manejo de SQL

Manejo de Python

Excel avanzado

Educación

Egresado en Economía, Contabilidad, Ingeniería Industrial u afines

Descripción del empleo

• Egresado, bachiller o titulado de las carreras de Economía, Contabilidad, Ingeniería Industrial o afines
• 3 años de experiencia teórica y práctica relacionada a temas financieros y riesgos: valor presente de flujos futuros, valorización de cartera de créditos, modelos de scoring, entre otros.
• Conocimientos técnicos en provisiones por pérdidas crediticias esperadas (ECL), segmentación de portafolios, cálculo de parámetros de riesgo (PD, LGD, EAD) y determinación de horizontes de vida promedio.
• Manejo de Lenguajes de programación: Nivel avanzado en SQL o Python.
• Excel a nivel avanzado
• Deseables conocimientos contables de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
• Apoyar en la revisión y validación de modelos de pérdidas crediticias esperadas bajo NIIF 9, verificando insumos, supuestos y resultados.
• Analizar bases de datos de créditos e identificar consistencias, tendencias y outliers.
• Brindar apoyo técnico en la preparación de reportes y papeles de trabajo para auditoría externa.
• Participación en proyectos relacionados al modelamiento de Riesgos Financieros (mercado y crédito).
• Validación y calibración de modelos de riesgo de crédito y riesgo de mercado, incluyendo manejo de data en la creación de modelos de PD, LGD, EAD, entre otros.
• Desarrollo y validación de estrategias de originación y adjudicación de créditos.