Senior Credit Risk Modelling Expert — Data-Driven Impact

Van Lanschot Kempen; Amsterdam; Hybrid; EUR 110,000 - 140,000; Full time

Benefits offered by this job

Thuiswerkvergoeding

Aangepaste verlofregelingen

Sabbatical-budget

Reiskostenvergoeding/NS Business Card

Pensioenregeling

Job summary

Van Lanschot Kempen zoekt een Expert Credit Risk Modelling om kredietrisicomodellen te ontwikkelen en te verbeteren. Je werkt aan concept tot implementatie en bespreekt methodologieën met collega’s en toezichthouders in een dynamisch, quantitatief Team.

Je levert inzichten vanuit data, communiceert helder met belanghebbenden en draagt bij aan een platte hiërarchie en een ondernemende cultuur binnen Quantitative Modelling.

Qualifications

• Kwantitatieve MSc in relevante vakrichting.
• Ervaring met IRB-statistische modellen.
• Sterke programmeervaardigheden en codering in relevant talen.

Responsibilities

• Ontwikkelen van kredietrisicomodellen van concept tot implementatie.
• Bespreken en uitdagen van modelleringsmethodologieën en resultaten.
• Monitoren van modellen en analyseren van trends in data.
• Leiden van discussies met interne en externe belanghebbenden zoals Modelvalidatie en DNB.
• Bijdragen aan de interne codelibrary.

Skills

Python

R

SQL

Git

Communicatieve vaardigheden

Engels

Education

Kwantitatieve MSc (Econometrie, Wiskunde, Natuurkunde, Actuariële Wetenschappen)

Tools

IMI's (Internal Model Investigations)

Job description

Van Lanschot Kempen zoekt een Expert Credit Risk Modelling om kredietrisicomodellen te ontwikkelen en te verbeteren. Je werkt aan concept tot implementatie en bespreekt methodologieën met collega’s en toezichthouders in een dynamisch, quantitatief Team.

Je levert inzichten vanuit data, communiceert helder met belanghebbenden en draagt bij aan een platte hiërarchie en een ondernemende cultuur binnen Quantitative Modelling.