Financial risk manager

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij; Amsterdam; On-site; EUR 80,000 - 120,000; Full time

Job summary

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij in Amsterdam zoekt een ervaren Risk Model Expert om interne risicomodellen te ontwikkelen en te verbeteren. U werkt aan krediet-, markt-, en andere modellen en fungeert als adviseur bij governance en implementatie.

Uw rol omvat validatie, back-testing, data‑kwaliteit en rapportages voor modelrisicocomités en senior management. U werkt samen met risk, finance, analytics en IT om naleving en audit‑ readiness te borgen.

Qualifications

• Risicomodelleringservaring: statistische modellering en modelrisk-beheer.
• Methoden: regressie, tijdreeksen, scorecards, ML- fundamentals, stress testing.
• Tooling: Python en/of R, SQL; bekendheid met deployment en versiebeheer.

Responsibilities

• Ontwikkelen, verbeteren en documenteren kwantitatieve risicomodellen.
• Uitvoeren van validatie, back-testing, benchmarking en gevoeligheidsanalyses.
• Monitoren van modelprestaties en stabiliteit; definieer drempels en monitoring.
• Verklaren van bedrijfs- en regelgevingseisen in modelspecificaties.
• Samenwerken met stakeholders voor governance, goedkeuring en audit.
• Zorgen voor databronnenkwaliteit en productiecontroles.
• Voorbereiden van rapportages voor modelrisicocomités en leidinggevenden.

Skills

Risk modeling

Time series

Scenario analysis

Machine learning basics

Regression analysis

SQL

Python/R

Data validation

Regulatory governance

Communication

Tools

Python

R

SQL

Job description

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij

Arbeidsvoorwaarden

Naam functie Financial risk manager

Soort werklocatie Vaste werklocatie

Postcode en/of plaats 1096BA AMSTERDAM

Uren per week 40 - 40 Uur per week

Soort werktijd Kantoortijden

Soort contract Tijdelijk

Omschrijving functie

Risk Model Expert As a Risk Model Expert at NN Group you develop and enhance the internal risk model, covering credit, equity, longevity and persistency risks, and act as an internal risk consultant to align models with the risk profile and support implementation and use.

Risk Model Expert Role purpose: Design, validate, and maintain risk models that support sound decision-making, regulatory compliance, and effective risk management across the organization.

Key responsibilities

• Develop, enhance, and document quantitative risk models (e.g., credit, market, liquidity, operational) across the model lifecycle.
• Perform model validation, back-testing, benchmarking, and sensitivity analysis; identify limitations and propose remediation.
• Monitor model performance and stability; define thresholds, alerts, and ongoing monitoring frameworks.
• Translate business and regulatory requirements into model specifications, assumptions, and data needs.
• Partner with stakeholders (risk, finance, analytics, IT) to ensure model governance, approvals, and audit readiness.
• Ensure data quality and lineage; support model implementation and production controls.
• Prepare clear reporting for model risk committees and senior leadership.

Required skills and qualifications

• Risk modeling expertise: statistical modeling, risk quantification, and model risk management.
• Methods: regression, time series, scorecards, machine learning fundamentals, stress testing, scenario analysis.
• Tools: Python and/or R, SQL; familiarity with model deployment and version control is preferred.
• Data: feature engineering, data validation, and reproducible analysis.
• Governance: model documentation, validation standards, and regulatory expectations.
• Communication: ability to explain complex models to non-technical audiences.

Acquisitie is niet gewenst bij deze vacature.