Credit Risk Modelling Lead - AI-Driven Quant

A.S.R. Verzekeringen; Utrecht; Hybrid; EUR 70,000 - 110,000; Full time

Job summary

a.s.r. zoekt een Quantitative Risk Manager die zich richt op de ontwikkeling en het onderhoud van interne modellen om beleggings- en kredietrisico's kwantificeerbaar te maken en die verantwoordelijkheid neemt voor één of meer modellen.

Je werkt binnen Market, Credit and Aggregation en coördineert ontwikkel- en verbetertrajecten, werkt samen met verschillende afdelingen en onderzoekt hoe AI-tools veilig en effectief kunnen worden ingezet.

Responsibilities

• Ontwikkelen en onderhouden modellen voor interne kredietrisicobeoordeling.
• Verantwoordelijk voor een of meer modellen en coördineren van verbetertrajecten.
• Samenwerken met afdelingen en junior collega’s begeleiden waar nodig.
• Toepassing van AI-tools in modellen en analyses verkennen.

Job description

a.s.r. zoekt een Quantitative Risk Manager die zich richt op de ontwikkeling en het onderhoud van interne modellen om beleggings- en kredietrisico's kwantificeerbaar te maken en die verantwoordelijkheid neemt voor één of meer modellen.

Je werkt binnen Market, Credit and Aggregation en coördineert ontwikkel- en verbetertrajecten, werkt samen met verschillende afdelingen en onderzoekt hoe AI-tools veilig en effectief kunnen worden ingezet.