Senior Quantitative Analyst - Rates

JR United Kingdom; City Of London; On-site; GBP 70,000 - 100,000; Full time

Job summary

Une société de hedge fund de premier plan recherche un analyste quantitatif senior à Londres. Le candidat idéal aura une solide formation technique et de l'expérience avec des plateformes de trading quantitatives, tout en étant apte à travailler dans un environnement dynamique. Ce rôle implique la construction de modèles de pricing, le développement d'outils analytiques, et une collaboration étroite avec les gestionnaires de portefeuille.

Qualifications

• Expertise dans les swaps de taux d'intérêt, options, et produits de revenu fixe.
• Expérience préalable avec les bibliothèques de pricing/risque pour l'analyse.
• Capacité à présenter clairement les résultats et à itérer avec les PMs.

Responsibilities

• Construire et soutenir les modèles de pricing pour les produits échangés au sein du business macro.
• Développer des processus pour les calculs de P&L et de risque en temps réel.
• Aider les PMs et analystes à créer des outils personnalisés utilisant des analyses propriétaires.

Skills

Python

C++

Statistiques

Analyse des séries temporelles

Techniques de régression

Education

Master’s/PhD en Mathématiques, Physique, Ingénierie, ou Finance Computationnelle

Job description

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Senior Quantitative Analyst - Rates, london (city of london)

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Client:

Location:

london (city of london), United Kingdom

Job Category:

Other

-

EU work permit required:

Yes

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Job Views:

3

Posted:

26.06.2025

Expiry Date:

10.08.2025

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Job Description:

We are partnering with a Tier-1 hedge fund seeking a talented Quantitative Analyst. This position focuses on developing and maintaining trading infrastructure, working closely with portfolio managers and quant researchers. If you have a solid technical foundation, hands-on experience with quantitative trading platforms, and excel in dynamic environments, we’d like to connect with you.

Key Responsibilities:

• Build and support pricing models across products traded within the macro business

• Build processes for real-time P&L and risk calculations used by portfolio managers

• Assist PMs and analysts in creating customized tools utilizing proprietary analytics

• Construct and implement macroeconomic data series for analytical and back-testing purposes

Qualifications:

• Master’s/PhD in Mathematics, Physics, Engineering, or Computational Finance

• Proficient in Python and C++, with a focus on writing clean, production-quality code

• Prior experience with interest rate swaps, options, fixed income futures, and FX; familiarity with pricing/risk libraries for live and historical analytics

• Strong grasp of statistics, particularly time series analysis and regression techniques

• Highly organized, with the ability to clearly present findings and iterate with PMs as needed