Quant Strategist - Multi-Strat Hedge Fund

JR United Kingdom; City Of London; Hybrid; GBP 80,000 - 120,000; Full time

Job summary

Une plateforme multi-stratégique de hedge fund reconnue recherche un Stratège Quantitatif pour rejoindre son équipe de Trading de Volatilité à Londres. Ce rôle inclut la modélisation complexe des risques, l'automatisation des processus de valorisation et la collaboration avec des équipes de gestion de portefeuille. Offrant un package compétitif et un modèle de travail hybride, c'est une occasion idéale pour ceux cherchant à exceller dans un environnement dynamique.

Qualifications

• Compétences solides en Python dans un environnement de production.
• Expérience directe avec des stratégies de trading en volatilité.
• Exposition à la modélisation des dividendes et des surfaces de volatilité.

Responsibilities

• Diriger la paramétrisation des surfaces de volatilité et la représentation des risques.
• Concevoir et maintenir des modèles pour le pricing et l'attribution des risques.
• Collaborer pour automatiser et faciliter la scalabilité des bibliothèques de valorisation.

Skills

Python

Volatility Trading

Communication

Job description

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Quant Strategist - Multi-Strat Hedge Fund, london (city of london)

col-narrow-left

Client:

Radley James

Location:

london (city of london), United Kingdom

Job Category:

Other

-

EU work permit required:

Yes

col-narrow-right

Job Views:

2

Posted:

26.06.2025

Expiry Date:

10.08.2025

col-wide

Job Description:

Quantitative Volatility Strategist – Global Multi-Manager Platform

Location: London

A global multi-strategy hedge fund, is seeking a Quantitative Strategist to join its Volatility Trading team. You’ll be part of a centralised group that collaborates directly with portfolio managers and traders across geographies, shaping how volatility risk is modelled, priced, and understood at scale.

As a Volatility Strategist, you will:

• Lead parameterisation of volatility surfaces and risk representation for vanilla and exotic products
• Design and maintain models for pricing, dividends, funding and risk attribution
• Own and maintain core infrastructure used in the day-to-day management of vol books
• Work cross-functionally to support the automation and scalability of valuation and risk libraries

Key Requirements

• Strong Python skills in a production environment
• Direct experience with volatility trading strategies
• Exposure to modelling dividends, vol surfaces, and PnL attribution
• Prior collaboration with traders, portfolio managers, and quant risk teams
• Excellent communication skills and strong ownership mindset

This opportunity offers a competitive compensation package and hybrid working model.