Quant Strategist

JR United Kingdom; City Of London; On-site; GBP 60,000 - 100,000; Full time

Job summary

Une entreprise d'investissement multi-stratégies cherche à recruter un Quant Strategist pour son bureau basé à Londres. Le candidat idéal travaillera sur des outils et modèles pour la tarification et la gestion des risques dans l'espace des dérivés d'équité, en étroite collaboration avec les traders.

Qualifications

• Compétences solides en développement Python en environnement de production.
• Expérience dans le soutien des stratégies de trading de volatilité.
• Compréhension des produits dérivés et de la modélisation des risques.

Responsibilities

• Soutenir les stratégies de vol en équité en travaillant avec les traders.
• Développer des modèles pour la construction et la calibration des surfaces de volatilité.
• Créer des analyses de tarification et de risque pour les dérivés d'équité.

Skills

Python development

Equity derivatives

Volatility trading

Job description

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Quant Strategist, london (city of london)

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Client:

Radley James

Location:

london (city of london), United Kingdom

Job Category:

Other

-

EU work permit required:

Yes

col-narrow-right

Job Views:

3

Posted:

28.06.2025

Expiry Date:

12.08.2025

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Job Description:

We’re hiring for a Quantitative Strategist to join a top-performing Emerging Markets Delta One (EMD1) desk at a global multi-strategy investment firm. This role supports Equity Volatility trading, focusing on building scalable tools and models for pricing, risk, and PnL attribution.

Responsibilities include:

• Supporting the desk’s equity vol strategies by working closely with traders and PMs
• Developing models for volatility surface construction and calibration
• Creating pricing and risk analytics for vanilla and exotic equity derivatives
• Developing dividend and funding models
• Explaining and attributing daily PnL
• Maintaining centralized Python libraries for valuation and risk management

Qualifications:

• Strong Python development skills in a production environment
• Experience supporting volatility trading or delta one desks
• Solid understanding of equity derivatives and risk modeling
• Experience with dividends, funding, and PnL modeling
• Ability to collaborate effectively with traders, PMs, and fellow quants