Pricing Models & Risk Engine Quants

Millar Associates; London; On-site; GBP 70,000 - 120,000; Full time

Job summary

Une banque d'investissement mondiale recherche plusieurs analysts quantitatifs pour rejoindre son équipe de Front Office à Londres. Les candidats idéalement ont au moins 5 ans d'expérience en modélisation de produits dérivés, compétences en C++ ou C#, et un diplôme en sciences. Développez des outils de valorisation et soutenez les équipes de trading tout en ayant la chance de travailler avec les meilleurs professionnels du secteur.

Qualifications

• Minimum 5 ans d'expérience en modélisation et outils de valorisation.
• Compétences avancées en C++ ou C# exigées.
• Expérience dans le développement de modèles pour la production, surtout en Equity/FX.

Responsibilities

• Modéliser et tarifer des produits dérivés en soutien aux équipes de trading.
• Améliorer les systèmes de risque et les métriques.

Skills

C++

C#

Modèles de valorisation

Soutien à la gestion des risques

Calibration de modèles de volatilité

Education

PhD ou Master en domaine scientifique

Job description

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Pricing Models & Risk Engine Quants, London

Client:

Location: London, United Kingdom

Job Category: Other

EU work permit required: Yes

Job Reference:

fc20c3a2a99b

Job Views:

4

Posted:

02.06.2025

Expiry Date:

17.07.2025

Job Description:

Pricing Models & Risk Engine Quants, (VP), London

This global investment bank seeks to hire several Quant Analysts to join their Front Office team supporting FX & Equity Hybrids and Rates trading. Depending on your skills, you will be involved in either modelling & pricing of derivatives and tools (Equity/FX), improving the Risk Systems and Risk Metrics (C++ & C#), or IBOR and SIMM modelling. This is a great opportunity to work with some of the best quants in the industry and be directly involved with the business.

Requirements:

• At least 5 years of experience in areas such as implementing valuation models, tools & pricers into the quant library, IBOR benchmark reform, improving risk systems and tools (C#), developing models and pricing tools for Equity and FX asset classes, supporting FRTB/SIMM/VaR systems, and providing support to trading desks and risk management.

Skills & Experience:

• Advanced development skills in C++ or C#.
• Experience in implementing valuation models, tools & pricers into a quant library or risk engine.
• Experience in developing models from scratch for production, especially in Equity/FX or Interest Rate models.
• Proven ability to support trading desks and risk management.
• Experience in calibration of stochastic and local volatility models.
• PhD or Master's degree in a scientific field.