Statisticien H/F

Crédit Mutuel Arkéa; Brest; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une grande institution financière basée à Brest recrute un CDD pour une mission de modélisation des paramètres IFRS9, avec un focus sur le risque de crédit. Le candidat idéal est diplômé d'une école d'ingénieur et possède de solides compétences en statistiques. Ce poste est à pourvoir de février 2026 à juin 2026.

Qualifications

• De formation école d’ingénieur (Bac +5 avec une spécialité en Statistiques, Économétrie et/ou Mathématiques Appliquées).
• Solides compétences en statistiques (modèle de régression, séries temporelles, chain ladder).
• Souhaitant développer votre expérience dans le domaine du risque de crédit.

Responsabilités

• Modélisation statistique des paramètres IFRS9.
• Prévision du coût du risque (CDR).
• Participation aux exercices de stress tests (ICAAP, EBA, Climatiques).
• Analyse des impacts des mises à jour des paramètres sur la provision.

Connaissances

Modélisation statistique

Compétences en statistiques

Analyse historique et prospective

Prévisions financières

Formation

Bac +5 en Statistiques, Économétrie ou Mathématiques Appliquées

Description du poste

Overview

CDD pour remplacement à pourvoir de février 2026 à juin 2026 sur Brest. Dans le cadre de l’accélération des exigences réglementaires et de surveillance, par les organismes de tutelle, vous rejoindrez l’équipe Paramètres et Prévisions pour assurer les missions suivantes :

Responsabilités

• Modélisation statistique des paramètres IFRS9
• Probabilité de défaut (PD)
• Perte en cas de défaut (LGD)
• Facteur de conversion d’encours hors bilan en bilan (CCF)
• Mise à jour et backtest des paramètres IFRS9
• Prévision du coût du risque (CDR), en lien avec les entités, dans le cadre des plans
• Pour les créances saines (IFRS9)
• Pour les créances en défaut (NPL)
• Participation aux exercices de stress tests (ICAAP, EBA, Climatiques)
• Analyse historique et prospective du Cadre d’Appétence au Risque (CAR) Crédit
• Participation aux travaux du Groupe Crédit Mutuel sur les paramètres Bâlois
• Analyse des impacts des mises à jour des paramètres sur le montant de provision et participation aux travaux d’analyse d’impact sur le montant de fonds propres
• Études transverses portant sur le risque de crédit (risques ESG, valorisation des biens immobiliers)

Qualifications

• De formation école d’ingénieur (Bac +5 avec une spécialité en Statistiques, Économétrie et/ou Mathématiques Appliquées – par exemple ENSAI/ENSAE)
• Solides compétences en statistiques (modèle de régression, séries temporelles, chain ladder…)
• Souhaitant développer votre expérience dans le domaine du risque de crédit