Stage Quant Risk: Marché & Contrepartie (CVA/CCR)

HSBC Global Services Limited; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque internationale recherche un stagiaire en Quant Risk pour rejoindre l'équipe Global Risk Analytics à Paris. Le candidat idéal, étudiant en Bac+5, aura des connaissances en mathématiques financières et en programmation (Python, C#, C++). Les responsabilités incluent l'analyse des modèles de valorisation pour les produits structurés et le soutien au développement de méthodologies avancées. Le stage offre un environnement dynamique et inclusif avec des opportunités de développement professionnel.

Prestations

Accord de télétravail

Programmes de développement et de formation

Séances de bien-être (yoga, Mindfulness)

Opportunités internationales

Carte tickets restaurants

Qualifications

• Éducation en mathématiques et finances requise.
• Connaissances en programmation pour développer des modèles.
• Autonomie et capacité à travailler en équipe.

Responsabilités

• Analyser les modèles de valorisation existants pour produits autocallables.
• Tester et implémenter des techniques d’approximation pour la CVA.
• Identifier les limites computationnelles liées à la simulation.

Connaissances

Mathématiques financières

Programmation (Python, C#, C++)

Esprit d’analyse et de synthèse

Bon sens relationnel

Anglais (oral et écrit)

Formation

Bac+5 en École d’Ingénieur ou Université

Description du poste

Une banque internationale recherche un stagiaire en Quant Risk pour rejoindre l'équipe Global Risk Analytics à Paris. Le candidat idéal, étudiant en Bac+5, aura des connaissances en mathématiques financières et en programmation (Python, C#, C++). Les responsabilités incluent l'analyse des modèles de valorisation pour les produits structurés et le soutien au développement de méthodologies avancées. Le stage offre un environnement dynamique et inclusif avec des opportunités de développement professionnel.