Senior Quant Lead – Pricing & Risk Analytics C++

Keros; Paris; Hybride; EUR 95 000 - 110 000; Plein temps

Résumé du poste

Un éditeur international de solutions logicielles financières recherche un Senior Quant Lead à Paris. Ce poste clé implique l'implémentation de modèles complexes de pricing en C++, ainsi que la conduite d'initiatives de recherche quantitative. Vous serez responsable de diriger une équipe de trois quants, garantissant la qualité et l'évolution de librairies quantitatives essentielles. Un excellent niveau en mathématiques appliquées et une maîtrise du C++ sont requis, avec un salaire de 95 K€ fixe plus 12,5% variable et un télétravail hybride possible.

Qualifications

• 10+ ans d’expérience en finance quantitative / pricing en environnement industriel.
• Expertise solide en Interest Rates et/ou Inflation.
• Excellente maîtrise du C++ pour des systèmes critiques.

Responsabilités

• Implémenter et maintenir des modèles de pricing en production.
• Développer des méthodes avancées et proposer de nouvelles approches.
• Assurer un rôle de lead technique pour l'équipe de quants.

Connaissances

C++

Mathématiques appliquées

Quantitative finance

Pricing

Gestion de modèles

Description du poste

Description du poste

🏢 Notre client

Notre client est un éditeur international de premier plan dans les solutions logicielles financières, reconnu pour son innovation et son expertise technique. Présent auprès de nombreuses institutions bancaires et financières, il conçoit des solutions permettant de répondre aux enjeux de valorisation, d’analyse de risques et de gestion de données de marché.

L’entreprise investit fortement dans la recherche et le développement afin de rester à la pointe des pratiques quantitatives et de garantir des outils fiables, performants et adaptés aux besoins de ses clients.

🎯 Contexte du recrutement

Dans un contexte de croissance et de consolidation de son pôle quantitatif, notre client souhaite recruter un Senior Quant Lead basé à Paris.

Ce recrutement s’inscrit dans la volonté de :

• Renforcer une équipe existante de 3 quants, composée :
  • d’un expert senior,
  • et de 2 profils intermédiaires, aux compétences complémentaires.
• Garantir la stabilité, la qualité et l’évolution d’une librairie quantitative stratégique, utilisée pour :
  • le pricing multi-actifs,
  • l’analyse de risques,
  • et des cas d’usage clients complexes.
• Maintenir un très haut niveau d’exigence en production, en combinant :
  • recherche quantitative appliquée,
  • implémentation industrielle robuste,
  • performance et maintenabilité du code.
• Structurer le leadership technique de l’équipe, afin de :
  • sécuriser les choix méthodologiques,
  • favoriser la montée en compétences des quants,
  • et assurer la pérennité des briques centrales de pricing.

🛠 Missions principales

Implémentation & evolution de modèles de pricing en production (C++)

• Concevoir, implémenter et maintenir des modèles de pricing et de risk analytics intégrés aux librairies centrales
• Intervenir sur des sujets avancés tels que :
• pricing de produits taux et inflation (CMS, LPI swaps, structures complexes),
• options exotiques (dont American Double Barrier) via Monte Carlo,
• construction et amélioration de yield curves et inflation curves,
• gestion de frameworks multi-curves et calibrations complexes,
• ajustements de convexité et problématiques non linéaires.
• Développer et maintenir des briques structurantes

Recherche quantitative appliquée

• Faire évoluer les méthodes existantes et proposer de nouvelles approches numériques intégrables dans la plateforme.
• Travailler sur des méthodes avancées (ex. interpolation infiniment différentiable, préservation de la convexité).
• Formaliser, documenter et défendre les choix méthodologiques auprès de pairs experts.

Lead technique & management de proximité

• Assurer un rôle de lead technique auprès de l’équipe de quants :
• revue de modèles et de code,
• arbitrage des choix méthodologiques,
• accompagnement technique des profils intermédiaires.
• Favoriser la montée en compétences de l’équipe et la transmission des bonnes pratiques.
• Contribuer à la structuration des standards quantitatifs et techniques de la librairie.
• Participer aux rituels d’équipe (Scrum / Agile) en lien avec les équipes produit et engineering.

Profil recherché

👤 Profil recherché

Hard skills

• 10+ ans d’expérience en quantitative finance / pricing en environnement industriel.
• Expérience avérée sur des librairies ou moteurs de pricing en production.
• Expertise solide en Interest Rates et/ou Inflation (FX exotiques apprécié).
• Très bon niveau en mathématiques appliquées au pricing :
• calibration,
• méthodes numériques,
• Monte Carlo.
• Excellente maîtrise du C++ pour des systèmes critiques.
• Capacité à être propriétaire de modèles sur la durée (au-delà de l’implémentation).

Soft skills

• Forte légitimité technique face à des pairs seniors.
• Capacité à prendre des décisions techniques et à les assumer.
• Goût pour la transmission, le mentoring et la structuration.
• Rigueur, autonomie et sens élevé de la qualité logicielle.
• Aisance dans un environnement collaboratif et exigeant.

💰 Conditions

• Salaire fixe : 95 K€ fixe + 12,5% variable
• Télétravail hybride possible
• Environnement international stimulant, au croisement de la finance et de la technologie
• Perspectives d’évolution dans un groupe en pleine expansion

📌 Process de recrutement

1. Premier entretien en visio avec deux membres de l’équipe (dont un expert technique).
2. Test de personnalité
3. Entretien final sur site avec la manager et un membre senior de l’équipe.