Post-Trade Business Analyst — Back Office & Derivatives

Talan Group

Paris

Hybride

EUR 50 000 - 70 000

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Avantages offerts par ce poste

Télétravail jusqu’à 5 jours
Prime d’équipement de 100 €
Actionnariat salarié
Tickets restaurant
Prime vacances
Mutuelle
Primes de cooptation de 500 à 4000 €

Résumé du poste

Une entreprise de conseil en finance recherche un expert pour rejoindre son équipe Capital Market à Paris. Vous serez impliqué dans des missions sur toute la chaîne front-to-back, et travaillerez au sein des équipes IT Back Office d'une grande banque d'investissement. Les qualifications requises incluent une formation Bac+5, de solides connaissances des instruments financiers et des activités Back Office, ainsi qu'une bonne maîtrise de SQL. Des conditions de travail flexibles avec possibilité de télétravail sont offertes.

Qualifications

  • Formation Bac+5 requise.
  • Bonnes connaissances des instruments financiers.
  • Maîtrise de SQL et méthodologie Agile.
  • Anglais nécessaire à l'oral et à l'écrit.

Responsabilités

  • Cadrage et rédaction des expressions de besoins.
  • Planification et coordination de projets.
  • Rédaction des spécifications fonctionnelles.
  • Conduite du changement et accompagnement des utilisateurs.

Connaissances

Connaissances des instruments financiers
Connaissance des activités Back Office
Maîtrise de SQL
Méthodologie Agile
Anglais (oral et écrit)

Formation

Formation Bac+5 (Ecole d’ingénieurs, Ecole de commerce ou Master Spécialisé)

Description du poste

Une entreprise de conseil en finance recherche un expert pour rejoindre son équipe Capital Market à Paris. Vous serez impliqué dans des missions sur toute la chaîne front-to-back, et travaillerez au sein des équipes IT Back Office d'une grande banque d'investissement. Les qualifications requises incluent une formation Bac+5, de solides connaissances des instruments financiers et des activités Back Office, ainsi qu'une bonne maîtrise de SQL. Des conditions de travail flexibles avec possibilité de télétravail sont offertes.
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