Modélisateur des risques bancaires (H/F)

Banque France; Paris; Sur place; EUR 8 928 - 13 392; Plein temps

Résumé du poste

La Banque France à Paris recherche un(e) Modélisateur des risques bancaires en stage. Ce stage vous permettra de collaborer avec des experts pour analyser les risques et proposer des améliorations sur les outils de modélisation.

Vous êtes étudiant(e) en dernière année d'école d'ingénieur, avec de solides compétences en analyse quantitative, économie, et finance, ainsi qu'une maîtrise des outils de traitement de données comme Python et R.

Qualifications

• Étudiant(e) en dernière année de formation niveau Bac + 5.
• Bonne aisance dans la manipulation de bases de données.

Responsabilités

• Manipuler des bases de données sur les prêts et titres détenus par les banques.
• Proposer des modélisations de pertes basées sur des scénarios macroéconomiques.
• Améliorer les outils de modélisation de la rentabilité des banques.

Connaissances

Analyse quantitative

Gestion de données

Maîtrise de Python

Maîtrise de R

Connaissance en économie et finance

Formation

Bac + 5 en école d'ingénieur

Outils

SAS

Description du poste

## Modélisateur des risques bancaires (H/F)Postulerlocations: PARISposted on: Offre publiée il y a 2 joursjob requisition id: JR100152**Type de recrutement : **Stage**Domaine de compétences :**Économie et statistique**Ville :**Paris**Département :**Paris**Description du poste:****Présentation de la direction générale et du service**Institution indépendante, la Banque de France est membre de l'Eurosystème qui regroupe la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des pays ayant adopté l'euro. Elle exerce 3 principales missions : Stratégie monétaire, Stabilité financière et Service à l'économie. Vous rejoindrez l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) qui a pour missions de contribuer au maintien de la stabilité financière, de veiller à la protection de la clientèle des secteurs de la banque et de l'assurance et de mettre en oeuvre les mesures de prévention et de résolution des crises bancaires ou assurantielles. Adossée à la Banque de France, l'ACPR compte plus de mille collaborateurs répartis en une douzaine de directions. Au sein de l'ACPR, vous rejoindrez la cellule recherche (CR) de la direction « Étude et analyse des risques » (DEAR) qui regroupe 5 chercheurs travaillant sur des sujets d'intérêt pour l'ACPR et contribuant au développement d'outils de modélisation en apportant une perspective et une expertise académique. Votre stage sera réalisé en étroite collaboration avec le Service d'Analyse des Risques Bancaires (SARB, 15 personnes) qui, dans la même direction, est en charge des études, dans une perspective transversale, sur les risques sectoriels (risque de crédit, sur les ménages, les entreprises, les États...), des études sur les risques thématiques (solvabilité, liquidité, risque opérationnel, risques climatiques...) et des études comparatives (sur la rentabilité, les résultats...). Il réalise également des travaux relatifs aux tests de résistance, des études nécessitant des approches modélisées ou le recours aux techniques quantitatives avancées pour l'analyse des risques bancaires. **Descriptif de mission**Les missions du stage proposé sont, en collaboration avec les experts du pôle :· Prendre en main les bases de données granulaires sur les prêts octroyés et les titres détenus par les banques françaises.· Proposer des modélisations de pertes en fonction de scénarios macroéconomiques dégradés ou de matérialisation des risques climatiques, sur les données granulaires en vue de développer un module dédié au risque de crédit dans les modèles de stress test utilisés par le SARB.· Proposer des améliorations des outils existants de modélisation de la rentabilité des banques, en les connectant aux nouvelles modélisations granulaires.Début de stage : Dès que possibleDurée : 6 mois**Profil recherché:**Formation recherchée : Etudiant(e) en dernière année de formation niveau Bac + 5, en école d'ingénieur avec un cursus orienté vers l'analyse quantitative, l'économie, la finance, les enjeux de stabilité financière, de développement durable.Compétences : - Base de connaissance en économie, finance et ouverture sur les sujets risques climatiques;- Bonne aisance dans la manipulation et l'exploitation de bases de données granulaire de taille significative- Très bonne maîtrise de logiciels de traitements de données Python et R ; SAS serait un plusQualités :- Vous avez des capacités d'analyse et de synthèse- Vous êtes rigoureux(se) et savez faire preuve d'autonomie- Vous savez travaillez en équipe, partager et communiquer sur vos travaux- Vous êtes intéressé(e) par les questions économiques et financières du secteur bancaire et avec les enjeux climatiques. *La Banque de France est une institution socialement responsable**,**attachée au respect de la diversité sous toutes ses formes, à la lutte contre les discriminations, à favoriser la parité Femme/Homme et à garantir un environnement de travail de qualité.**Des aménagements de poste peuvent être organisés pour tenir compte des handicaps des personnes recrutées.*