Market Risk Analyst

Crédit Agricole CIB; Montrouge; Hybride; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une grande institution financière recrute un stagiaire en analyse des risques à Montrouge. Le stagiaire développera des outils d'automatisation en Python et analysera des produits financiers complexes. Il/elle accompagnera les Risk Managers dans leurs activités quotidiennes. Les candidats doivent être en dernière année d'une école d'ingénieur ou d'un Master en Mathématiques Appliquées / Finance Quantitative. Le poste offre des avantages modernes et la possibilité de télétravail.

Prestations

Accès à une salle de sport

Suivi RH régulier

Boulangerie sur place

Qualifications

• Formation en Finance de Marché ou Mathématiques Financières désirée.
• Compétences en Data Science seront un atout.

Responsabilités

• Développer et automatiser des outils d'analyse des risques.
• Analyser l'évolution des métriques de risque sur des produits complexes.
• Gestion de projets techniques et rédaction de spécifications.
• Participer aux contrôles quotidiens des Risk Managers.

Connaissances

Python

VBA

Analyse des risques

Formation

École d'ingénieur (dernière année) ou Master 2 en Mathématiques Appliquées / Finance Quantitative

Description du poste

Overview

Vous recherchez un stage en analyse des risques et vous avez un intérêt pour la finance de marché ? Alors cette offre est faite pour vous !

Au sein de la Direction des Risques et du Contrôle Permanent / Département des Risques de Marché, le/la stagiaire rejoindra l'équipe de Risk Management en charge des portefeuilles de trading sur les produits non linéaires de taux. Il/elle interviendra plus particulièrement sur le suivi des portefeuilles traitant des produits structurés de taux.

Responsabilités

• Développement & Automatisation : Concevoir et développer des outils d'analyse automatisée des risques de marchés sur des payoffs exotiques (Python/VBA); Implémenter de nouvelles métriques de risque : stress scenarios avancés, sensibilités délocalisées, métriques FRTB; Optimiser les processus de calcul et de reporting
• Analyse : Analyser l'évolution des métriques de risque sur des produits complexes; Décomposer et expliquer les P&L des stratégies de trading
• Gestion de Projets Techniques : Être force de proposition sur les besoins d'évolution des systèmes de risques; Aider à la rédaction des spécifications techniques et au suivi des développements IT; Participation à la réalisation des tests de validation
• Activités quotidiennes : Le/la stagiaire sera également amené(e) à participer aux contrôles quotidiens effectués par les Risk Managers : Contrôle des expositions versus limites (VaR, Stressed VaR, stress tests); Participation à la validation technique de nouveaux payoffs et stratégies de trading; Interactions avec les équipes Front Office, Quants et IT

Avantages et contexte

Rejoindre Crédit Agricole CIB, c’est profiter d’une communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier d’un suivi RH (matinée d’accueil, suivi régulier, etc.) et d’opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI.

Profil recherché / Formation

• Formation : École d'ingénieur (dernière année) ou Master 2 en Mathématiques Appliquées / Finance Quantitative
• Spécialisation : Spécialisations appréciées : Finance de Marché, Mathématiques Financières, Data Science

Égalité des chances

Crédit Agricole CIB s’engage en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.

Ce poste est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double voluntariat