Développeur C# / .NET Senior - Finance de marché, Pricer d’indices quantitatifs

Collective; Paris; Hybrid; EUR 90,000 - 130,000; Full time

Job summary

Collective recherche un Développeur C# / .NET Senior pour accélérer le développement d’un pricer d’indices quantitatifs destinés à la finance de marché. Vous travaillerez au plus près du front office, convergeant les modèles financiers en calculs robustes et audités, tout en faisant migrer les indices vers le nouveau pricer.

Vous concevrez une architecture générique et reusable, assurerez la qualité par des tests complets et travaillerez avec les équipes métier pour fiabiliser les publications

Qualifications

• Expérience significative en C# / .NET en finance de marché.
• Conception d’un pricer et moteur de calcul d’indices.
• Architecture modulaire et auditable.
• Culture produit et marchés, avec tests approfondis.
• Anglais professionnel.

Responsibilities

• Développer le nouveau pricer en C# : blocs génériques et configurables.
• Migrer progressivement les indices vers le nouveau pricer.
• Traduire les stratégies en calculs standardisés et industrialisés.
• Intégrer les opérations sur titres (dividendes, splits, fusions, spin-offs) dans le calcul.
• Mettre en place la stratégie de tests : unitaires, d’intégration et de non-régression.
• Livrer et versionner les librairies de calcul (NuGet) utilisées par les autres systèmes.
• Assurer la fiabilité des calculs et des publications en production.

Skills

C#

.NET

Senior

Finance de marché

Pricer

Tools

NuGet

CI/CD

Apache Airflow

Reuters

Job description

Développeur C# / .NET Senior - Finance de marché, Pricer d’indices quantitatifs

Salaire selon profil

Contexte de la mission

Grande banque de financement et d’investissement française, le client conçoit et publie ses propres indices de stratégies quantitatives, vendus à des investisseurs institutionnels et particuliers, sur de nombreuses classes d’actifs : actions, options, futures, stratégies de volatilité.

L’équipe, positionnée au plus près du front, travaille en direct avec l’ingénierie financière. Celle-ci imagine les stratégies et l’équipe les industrialise : calcul et publication quotidienne des indices, estimations en cours de journée et calcul des ordres pour les stratégies qui passent des positions sur le marché. La plateforme historique migre progressivement vers un nouveau pricer, construit sur des briques de calcul réutilisables qu’il suffit de configurer pour lancer un nouvel indice.

Les enjeux sont un time to market rapide, une production publiée à l’heure et sans erreur, et des calculs faciles à auditer dans un cadre de contrôle exigeant. Le client recherche un Développeur C# / .NET Senior capable de faire avancer ce nouveau pricer, de fiabiliser la chaîne de calcul et d’échanger d’égal à égal avec les équipes métier.

Responsabilités

• Développer le nouveau pricer en C# : modéliser les formules en blocs génériques et réutilisables, configurables d’un indice à l’autre
• Migrer progressivement les indices de la plateforme historique vers le nouveau pricer
• Traduire les stratégies conçues par l’ingénierie financière en calculs standardisés et industrialisés
• Intégrer les opérations sur titres (dividendes, splits, fusions, spin-offs) dans le calcul des quantités et des prix
• Mettre en place la stratégie de tests : tests unitaires, d’intégration, de non-régression en rejouant la production, et tests de charge
• Livrer et versionner les librairies de calcul (packages NuGet) utilisées par les autres systèmes, en anticipant les changements cassants avec les équipes qui les consomment
• Assurer la fiabilité des calculs et des publications en production, et contribuer au support des valorisations

Profil recherché

• Développeur C# / .NET Senior, avec une expérience significative en finance de marché, idéalement au sein d’équipes front office, quantitatives ou de structuration
• Expérience concrète du développement d’un pricer, d’un moteur de calcul d’indices ou d’une plateforme de valorisation
• Solide culture produits et marchés : indices, actions, options, futures, opérations sur titres
• Capacité à concevoir une architecture générique et modulaire, robuste, facile à auditer et performante sur les calculs
• Culture forte de la production et des tests, avec du recul sur les choix techniques
• Usage structuré de l’IA dans le développement, avec une vraie méthode pour cadrer et relire le code généré
• Anglais professionnel, pour échanger avec des équipes trading basées en Asie et aux États-Unis

Stack technique

C#, .NET 8, .NET 10, .NET Framework, NuGet, CI/CD, Apache Airflow, Reuters