Développeur C# - IT Quant Pricing Pre Trade (+ API Sophis) H/F

NEXTON; Paris; Sur place; EUR 90 000 - 130 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Communautés dynamiques

Meet Ups

Formations

Événements sportifs

Mobilité durable

Téléphone pro

Résumé du poste

NEXTON recrute un Développeur IT Quant Pricing Pre Trade H/F en CDI à Paris, au sein de l'équipe Pre Trade Pricing Tools pour participer à la refonte majeure d'une application de pricing et multiplier par cinq ses capacités de traitement dans un contexte bancaire international.

Vous participerez au développement de produits structurés et exotiques Equity, à l'architecture microservices et à l'amélioration des performances, en collaboration avec les Quants et les équipes Front-to-Back dans un

Qualifications

• BAC+5 en informatique ou école d'ingénieur.
• 5 à 6 ans d'expérience dans le rôle d IT Quant / Développeur backend sur les technologies Microsoft et les marchés financiers.
• Excellente maîtrise de C# (.NET Core) et bonne connaissance du C++, complétées par Python et Oracle/SQL.
• Connaissance approfondie de la finance de marché: produits structurés et exotiques Equity, environnements Pre-Trade et intégration Front-to-Back.
• Pratique des méthodes de Pricing: Monte Carlo et Black-Scholes et utilisation du progiciel Sophis.
• Architecture logiciel: apisation, microservices, APIs REST/Web Services, et maîtrise du multithreading et gestion mémoire.

Responsabilités

• Participer à la refonte applicative et optimiser les performances (algorithmes, multithreading, temps de calcul).
• Développer de nouveaux produits structurés et exotiques Equity à partir des termsheets dans l'outil de pricing.
• Modulariser et apiser l'architecture (microservices, REST, Web Services) pour la scalabilité et l'intégration Front-to-Back.
• S'interfacer avec l'écosystème financier client (Sophis, Pre-Trade, bases Oracle/SQL).
• Collaborer avec les Quants et les architectes pour implémenter les modèles quantitatifs (Monte Carlo, Black-Scholes) et les grilles de calcul (DataSynapse, ArmoniK).
• Garantir l'excellence de la chaîne de livraison Agile (tests, couverture de code, MCO) dans un cadre international.

Connaissances

C# (.NET Core)

C++

Python

Oracle/SQL

Finance de marché

Anglais B2

Formation

BAC+5 en informatique ou école d'ingénieur

Outils

Sophis

DataSynapse

ArmoniK

Description du poste

Rejoignez NEXTON, c'est intégrer une entreprise où convergent l'esprit d'un cabinet de conseil, la créativité d'une Factory et la dynamique d'une ESN ! Grâce à notre expertise, nous accompagnons des clients grands comptes et des pure players tels que SNCF, Orange, et BNP Paribas dans leurs stratégies d'évolution et d'innovation digitale.

Fondée en 2011, NEXTON réunit aujourd'hui une équipe de plus de 450 experts spécialisés dans le digital, le design, l'agilité, le produit et le développement. Ensemble, ils créent un écosystème riche en connaissances et en compétences diversifiées.

Qui sommes-nous ?

Description du poste

NEXTON recrute un Développeur IT Quant Pricing Pre Trade H/F en CDI à Paris !

Ton futur environnement de travail :

Dans le cadre de projets stratégiques pour l'un de nos clients grands comptes du secteur bancaire (CIB / Marchés Financiers), vous intégrerez l'équipe Pre Trade Pricing Tools (47 personnes). Au sein du département Global Markets et en synergie avec des équipes internationales, vous participerez à la refonte majeure d'une application critique de pricing pour multiplier par cinq ses capacités de traitement, au cœur d'un environnement Agile.

Tes missions :

• Participer à la refonte applicative et à l'optimisation des performances (algorithmes, multithreading, temps de calcul) pour décupler la capacité de traitement.

• Développer de nouveaux produits structurés et exotiques Equity sur la base des termsheets commerciales dans l'outil de pricing.

• Modulariser et apiser l'architecture (microservices, REST, Web Services) afin de garantir la scalabilité, la robustesse et l'intégration aux systèmes Front-to-Back.

• S'interfacer avec l'écosystème financier client (logiciel Sophis, briques Pre-Trade, descente de commandes, bases de données Oracle/SQL).

• Collaborer avec les équipes Quants et architectes pour implémenter les modèles quantitatifs (Monte Carlo, Black-Scholes) et exploiter les grilles de calcul (DataSynapse, ArmoniK).

• Garantir l'excellence de la chaîne de livraison Agile (étude, dev C#/.NET/C++, tests unitaires, non-régression, couverture de code et MCO) au sein du cycle parisien.

Qualifications

De formation supérieure (BAC+5) en informatique ou école d'ingénieur, tu justifies d'une solide expérience (5 à 6 ans) sur le rôle d'IT Quant / Développeur backend autour des technologies Microsoft et des marchés financiers.

Tes compétences techniques et transverses :

• Excellente maîtrise de C# (.NET Core) et bonne connaissance du C++, complétées idéalement par des notions en Python et bases de données (Oracle/SQL).

• Connaissance approfondie de la finance de marché : Expertise sur les produits structurés et exotiques Equity, les environnements Pre-Trade et l'intégration Front-to-Back.

• Pratique des techniques de Pricing : Maîtrise des méthodes quantitatives (Monte Carlo, formules fermées type Black-Scholes) et de l'utilisation du progiciel Sophis.

• Solides compétences en architecture logicielle : Apisation, microservices, APIs REST/Web Services et optimisation avancée (multithreading, gestion mémoire, scalabilité).

• Sensibilité aux environnements de calcul distribué : Notions ou pratique des architectures Grid Computing (DataSynapse, ArmoniK).

• Rigueur et méthode Agile : Engagement sur les standards de qualité (tests, couverture de code), excellent relationnel et capacité à évoluer en environnement international (anglais B2 minimum).

Informations supplémentaires

Pourquoi choisir NEXTON ?

• Des communautés dynamiques pour t'accompagner dans ton parcours.
• Des Meet Up pour développer tes compétences.
• Des formations pour te réinventer et progresser.
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• Un forfait mobilité durable pour faciliter ton quotidien et encourager la mobilité douce.
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