Data scientist en finance de marché - H/F

Banque de France; France; On-site; EUR 6,700 - 13,000; Full time

Job summary

Banque de France recherche un stagiaire data scientist pour contribuer au développement d’outils quantitatifs et à l’amélioration des procédures de suivi des marchés financiers. Sous supervision d’une équipe de data scientists, vous travaillerez sur deux projets clés impliquant des modèles économétriques et l’analyse de l’inflation en temps réel.

Le stage, intégré à la Direction SAM au sein de la DGSO à Paris, se déroule sur 6 mois à partir du 1er janvier et exige une formation en statistiques,

Qualifications

• Formation en dernière année de master ou en césure avec spécialisation en statistiques, mathématiques appliquées, finance de marché, économie ou informatique.
• Compétences quantitatives et de programmation solides (Python, R, VBA) pour développer des outils.
• Capacité à produire des outils et visualisations avec Excel, Power BI, Shiny ou équivalents.
• Bonne compréhension des marchés financiers et notions en macroéconomie et politique monétaire appréciées.

Responsibilities

• Gestion de bases de données financières internes.
• Création et mise à jour d’indicateurs de marchés à partir de ces données.
• Mise en œuvre de méthodes quantitatives (courbe de taux, relative value, options, modèles de spreads).
• Création de nouveaux tableaux de suivi et de supports de visualisation.

Skills

Python

R

VBA

Education

Master en statistiques / finance de marché

Tools

Excel

Power BI

Shiny

Job description

Type de recrutement & Détails

Type de recrutement : Stage

Domaine de compétences : Donnée

Ville : Paris

Département : Paris

Présentation de la direction générale et du service

Vous serez intégré à la Direction Générale de la Stabilité et des Opérations (DGSO) de la Banque de France qui exerce une grande partie de ses activités dans le cadre de l'Eurosystème. Mise en œuvre de la politique monétaire, conduite des opérations de change, gestion des réserves, promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement, stabilité financière sont autant de domaines dans lesquels la DGSO ambitionne d'être un acteur majeur. La Direction de la Mise en œuvre de la Politique Monétaire (DMPM) est en charge de la mise en œuvre décentralisée des opérations de politique monétaire (programmes d’achats de titres et opérations de refinancement des banques), de la conduite des analyses des marchés financiers et de leurs évolutions, des études sur le cadre opérationnel de politique monétaire ainsi que de la surveillance du marché des titres de créance négociables. Au sein de la DMPM, le service de Suivi et d’Analyse des Marchés (SAM) est en charge de l’analyse quotidienne des marchés financiers et de la gestion des programmes d’achats de titres obligataires de la politique monétaire (APP, PEPP). Situé dans la salle des marchés de la Banque, le SAM se compose ainsi d’un pôle d'analystes qui assurent le suivi et l’analyse des marchés financiers et d'autre part d’un pôle d’opérateurs de marché et de data scientists. C'est au sein de ce pôle d’opérateurs de marché et de data scientists qui comprend 6 collaborateurs que porte cette offre de poste.

Descriptif de mission

En tant que stagiaire data scientist, vous contribuerez à l’élaboration d’outils quantitatifs de suivi des marchés financiers et à l’amélioration des procédures opérationnelles et des méthodes de suivi des programmes de politique monétaire. Sous la supervision de data scientists, vous aurez en charge deux projets principaux :

• Le développement de modèles économétriques d’explication et de prévision des taux longs européens (décomposition des taux souverains et de leurs spreads en fonction des anticipations de politique monétaire, des primes de terme, des facteurs d’offre et de demande, du risque de crédit, etc.)
• La modélisation de l’inflation en temps réel et l’analyse de sa transmission aux marchés de taux (sensibilité de l’inflation aux prix de l’énergie selon les pays, confrontation des prévisions aux anticipations extraites des swaps d’inflation, étude de l’incidence sur les anticipations de taux directeurs, etc.)

Au quotidien, vos missions incluront également :

• La gestion de bases de données financières internes
• La création et la mise à jour d’indicateurs de marchés à partir de ces données
• La mise en œuvre de méthodes quantitatives (courbe de taux, relative value, options, modèles de spreads, etc.)
• La création de nouveaux tableaux de suivi et de supports de visualisation

Ces missions se feront en étroite collaboration avec le reste de l’équipe composée de data scientists, d’analystes spécialistes des différents segments de marché et des classes d’actifs et d’opérateurs de marché.

Le stage est à pourvoir à partir du 1er janvier (flexibilité possible) pour une durée de 6 mois.

Profil recherché

Formation recherchée : En dernière année de master (école d’ingénieur ou université) ou en césure, avec une spécialisation dans les statistiques, les mathématiques appliquées, la finance de marché, l’économie appliquée ou l’informatique.

Compétences :

• Compétences quantitatives et de programmations solides (Python, R, VBA) afin de développer de nouveaux outils
• Capacité à produire des outils et visualisations graphiques avec des outils simples (Excel, PowerBI, Shiny, ou équivalents)
• Une bonne compréhension générale du fonctionnement des marchés financiers
• Des notions en macro-économie et politique monétaire sont un plus

Qualités requises :

• Capacité à se former rapidement en faisant preuve d’autonomie
• Esprit d’équipe et aisance en matière de communication (écrite et orale)
• Bon niveau d’anglais (écrit, oral)

Égalité et diversité

La Banque de France est une institution socialement responsable, attachée au respect de la diversité sous toutes ses formes, à la lutte contre les discriminations, à favoriser la parité Femme/Homme et à garantir un environnement de travail de qualité. Des aménagements de poste peuvent être organisés pour tenir compte des handicaps des personnes recrutées.