Contrôleur bancaire - Liquidité & IRRBB (ALM) H/F

Banque de France; Paris; On-site; EUR 7,800 - 13,000; Part time

Job summary

Banque de France recrute un stagiaire pour renforcer l'équipe Liquidité et IRRBB, et participer à la supervision d'un groupe bancaire majeur. Vous serez encadré par un tuteur et travaillerez sur des problématiques de liquidité, de taux et de conformité prudentielle au cœur du MSU.

Ce stage de 6 mois offre une exposition à des analyses financières avancées et à des interactions avec les autorités nationales et européennes, dans un cadre multiculturel et exigeant.

Qualifications

• Master 1 (césure) ou 2 en finance, audit, gestion, économie ou mathématiques/statistiques.
• Intérêt marqué pour l'analyse financière et les problématiques de gestion des risques.
• Bonnes capacités rédactionnelles et esprit d'initiative.

Responsibilities

• Analyser la stratégie de gestion des risques de liquidité et de taux.
• Évaluer la qualité de la gouvernance de Trésorerie-ALM et le dispositif de gestion des risques.
• Analyser les métriques prudentielles (LCR, NSFR, EVE, NII) et les hypothèses ALM.
• Maintenir un dialogue avec l'établissement et participer à des réunions avec les responsables.
• Contribuer à la détermination des décisions de supervision et au suivi des actions correctives.
• Évoluer dans le cadre du MSU et des missions nationales de l'ACPR.
• Coopérer avec BCE, superviseurs européens et EBA.

Skills

Analyse financière

Gestion des risques

Anglais (B2)

Rédaction et communication

Autonomie et esprit d'initiative

Education

Master 1 ou 2 en finance/audit/gestion/économie/mathématiques

Job description

Type de recrutement : Stage Domaine de compétences : Contrôle prudentiel Ville : Paris Département : Paris Description du poste:

Présentation de la direction générale et du service
Pour une durée de 6 mois
Le service 1 de la première direction du contrôle des banques recrute un stagiaire (H/F) pour renforcer l'équipe Liquidité et IRRBB, qui couvre des sujets de gestion actif-passif (Trésorerie-ALM) variés (stratégie, modélisation, gouvernance, environnement macroéconomique, régulation, etc.).
Le service 1 est spécialisé dans la supervision d'un groupe bancaire français d'importance systémique mondiale (G-SIB).
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est une autorité administrative adossée à la Banque de France chargée d'assurer le contrôle du secteur bancaire et assurantiel en France, soit dans le cadre du mécanisme de supervision unique (MSU) européen, soit pour les établissements directement supervisés par l'ACPR.
En rejoignant les équipes de l'ACPR, vous intégrerez ainsi les équipes de supervision conjointe du MSU, qui regroupent des superviseurs travaillant au sein des autorités nationales compétentes (dont l'ACPR) et de la Banque Centrale Européenne (BCE).

Descriptif de mission
L'intérêt majeur de ce stage réside dans l'acquisition de compétences de premier plan en supervision bancaire, en analyse financière et en gestion actif-passif (ALM), appliquées à un groupe bancaire français d'importance systémique mondiale présentant un modèle d'affaires diversifié. Vous serez exposé à des problématiques stratégiques de liquidité, de risque de taux et de réglementation prudentielle au cœur du dialogue entre les superviseurs et les dirigeants de la banque.
Encadré par un tuteur, vous participerez à l'identification des vulnérabilités de ce groupe et les risques qu'il est fait peser sur le système financier. Vous apprécierez l'évolution de son profil de risque et évaluerez sa conformité à la réglementation prudentielle. Ces missions s'effectueront dans le cadre du MSU, ainsi que dans le cadre des missions nationales dévolues à l'ACPR. Ces travaux amèneront à préparer et participer à des réunions avec de hauts responsables de la banque sur les sujets suivis.

Vos missions seront en particulier les suivantes :

• Analyser la stratégie de gestion des risques de liquidité et de taux, le profil de risque et la situation prudentielle et financière du groupe supervisé ;


• Apprécier la qualité de la gouvernance de la fonction Trésorerie-ALM ainsi que de son dispositif de gestion et de contrôle interne des risques de liquidité et de taux (LOD1 et LOD2);


• Analyser les métriques prudentielles de liquidité et d'IRRBB (LCR, NSFR, EVE, NII, stress tests) ainsi que les hypothèses comportementales sous-jacentes aux modèles ALM.


• Maintenir un dialogue régulier avec l'établissement notamment pour obtenir les informations permettant d'affiner l'analyse et le diagnostic ;


• Participer à la détermination des décisions de supervision (autorisations diverses et imposition d'exigences prudentielles spécifiques) et au suivi de la mise en œuvre par le groupe des actions correctives nécessaires ;


• Contribuer à l'interprétation et à l'évolution de la réglementation prudentielle et des méthodologies de supervision ;


• Coopérer avec d'autres institutions : BCE, superviseurs bancaires étrangers (Europe, États-Unis, Asie...), Autorité Bancaire Européenne (EBA).

Toutes ces missions s'inscriront dans le contexte multiculturel propre aux activités de supervision de l'ACPR, avec des interactions quotidiennes avec les équipes de la BCE.

Profil recherché:

Niveau d'études

Master 1 (césure) ou 2 (université ou école de commerce/ingénieurs) en finance, audit, gestion, économie ou mathématiques/statistiques.

Compétences

• Vous connaissez l'environnement bancaire et manifestez un intérêt marqué pour l'analyse financière et les problématiques de gestion des risques.


• Vous savez prendre du recul et avez un regard critique par rapport aux documents transmis. De plus, vous avez d'excellentes capacités rédactionnelles.


• Autonome et rigoureux, vous justifiez de qualités d'analyse, de synthèse et d'esprit d'initiative. Enthousiaste, vous avez le sens du travail en équipe et faites preuve de réactivité et de disponibilité.


• Maîtrise de l'anglais (niveau B2 minimum et idéalement C1).


• La connaissance de la réglementation comptable et prudentielle est un atout.


• Des compétences quantitatives sont également un plus, notamment pour l'IRRBB et les aspects modélisation.

La Banque de France est une institution socialement responsable , attachée au respect de la diversité sous toutes ses formes, à la lutte contre les discriminations, à favoriser la parité Femme/Homme et à garantir un environnement de travail de qualité.

Des aménagements de poste peuvent être organisés pour tenir compte des handicaps des personnes recrutées.