Consultant Senior – Risk, Capital and Performance Steering

Sia; Paris; Sur place; EUR 90 000 - 120 000; Plein temps

Résumé du poste

Sia recherche un Consultant Senior Risk & Finance intervenant sur Risk Appetite, ICAAP/ILAAP et stress testing pour accompagner les institutions financières françaises et européennes. Vous travaillerez sur la gestion du capital, l’ALM, et le pilotage financier en lien avec les Directions Risques et Finances, tout en intégrant les enjeux liés à la donnée et à l’IA.

Diplômé d’un Bac+5, vous détenez 3 à 6 ans d’expérience en cabinet ou milieu financier et vous maîtrisez les cadres prudentiels et

Qualifications

• Bac+5 d'une grande école d'ingénieur, de commerce ou université.

Responsabilités

• Gérer des missions Risk & Finance auprès d'institutions financières et piloter les risques et le capital.

Connaissances

Risk Appetite

ICAAP/ILAAP

Stress testing

Capital management

ALM/IRRBB

Liquidity & funding

Financial steering

Recovery & resolution

Data & AI

Formation

Bac+5 diplôme

Description du poste

Description de l'entreprise

Sia est un groupe international de conseil en management de nouvelle génération, fondé en 1999. Nés à l'ère du digital, nous sommes augmentés par la data, enrichis par la créativité et guidés par la responsabilité. Nous collaborons avec nos clients pour relever les défis et saisir les opportunités. Dans un monde en pleine mutation, nous croyons que l’optimisme est un puissant levier de transformation. Avec une expertise couvrant un large éventail de secteurs et de services, nos 3 000 consultants accompagnent des clients dans le monde entier, depuis 48 bureaux répartis dans 19 pays. Notre expertise produit des résultats concrets. Notre optimisme change la donne.

Description du poste

Dans le cadre de ses activités Risk, Steering & Sustainability, Sia accompagne les principales institutions financières françaises et européennes sur leurs enjeux de pilotage des risques, du capital, de la liquidité et de la performance. Nos équipes interviennent auprès des Directions des Risques, Directions Financières, ALM/Treasury et métiers sur des problématiques de Risk Appetite, ICAAP/ILAAP, stress testing, modélisation quantitative des risques, financial steering, recovery & resolution et risques climatiques et environnementaux

En tant que Consultant(e) Senior, vous intervenez notamment sur les problématiques suivantes :

Risk Appetite & pilotage stratégique des risques : conception et transformation des Risk Appetite framework et statement, définition de la risk strategy et des principes d’appétit au risque, sélection et calibration des indicateurs, limites et seuils, déclinaison par entité, métier et portefeuille, articulation avec les plans stratégiques et financiers et intégration dans les processus d’octroi, de pricing, d’allocation des ressources et de décision.

ICAAP, Capital Management & Capital Planning : identification et évaluation de la matérialité des risques, mesure de l’adéquation du capital, modélisation du capital économique Pilier 2, articulation capital réglementaire / capital économique, stress testing, capital planning et trajectoires CET1. Les travaux couvrent également l’allocation du capital, l’analyse des buffers et contraintes prudentielles, l’optimisation des RWA et l’intégration du capital dans les processus budgétaires, stratégiques et métiers.

ILAAP, Liquidity, Funding & ALM : conception et transformation des dispositifs ILAAP, analyse des sources de risque de liquidité et de funding, stress tests idiosyncratiques et systémiques, survival horizon, liquidity adequacy et funding plans. Les travaux couvrent également ALM, IRRBB/CSRBB, liquidité intraday, collatéral, modèles d’écoulement, stratégies de couverture, FTP/TCI et articulation avec la gestion du bilan et les trajectoires financières.

Stress Testing & Scenario Analysis : conception de dispositifs end-to-end de stress testing couvrant identification des vulnérabilités, construction de scénarios macroéconomiques, financiers, géopolitiques ou sectoriels, calibration des chocs et modélisation des canaux de transmission. Projection multi-annuelle du P&L, coût du risque, RWA, capital et liquidité, définition des management actions, reverse stress testing et utilisation des résultats dans l’ICAAP, l’ILAAP, le budget et les décisions stratégiques.

Modélisation quantitative des risques : conception, revue et validation de modèles de risque de crédit, concentration, marché, contrepartie, IRRBB, liquidité, business risk et autres risques Pilier 2. Développement de méthodologies de mesure du risque, distributions de pertes, corrélations et diversification, modèles satellites, outils de simulation et de projection et intégration des résultats dans les dispositifs de capital, stress testing et pilotage.

Financial Steering & Performance Management : allocation du capital et des ressources rares, optimisation du bilan et pilotage de la rentabilité ajustée du risque à travers des métriques telles que RAROC, RORWA, ROE ou ROEC. Intégration des contraintes de capital, liquidité, funding et risque dans le pricing, l’origination, les processus budgétaires, les forecasts, les business plans et les arbitrages de portefeuille, avec déclinaison jusqu’aux métiers, produits et clients.

Recovery & Resolution : conception et évolution des plans de redressement, gouvernance de crise, recovery indicators, scénarios sévères et recovery options, avec évaluation de leur crédibilité, capacité et délai d’exécution. Accompagnement sur les dispositifs de résolution, MREL/TLAC, bail-in, valuation, funding and liquidity in resolution, continuité opérationnelle, accès aux infrastructures de marché, resolvability assessment et exercices de testing.

Intégration des risques émergents dans le pilotage : prise en compte des risques climatiques, environnementaux, géopolitiques ou autres risques émergents dans les analyses de matérialité, le RAF, l’ICAAP/ILAAP, les stress tests, le capital planning et les processus de décision, en articulation avec les dispositifs de pilotage Risk & Finance.

Dans le cadre de vos interventions opérationnelles etdans le cadre du développement internedu cabinet, vous :

• Gérez la relation clientsur les missions existantes et prenez part à l’identification et au développement de nouvelles opportunités,
• Encadrez des consultantsdans le cadre de missions ou de projets internes au cabinet (groupe de travail, formation…),
• Contribuez activement à la politique de publicationde l'équipe (réflexion stratégique du cabinet, réalisation d’études prospectives, décryptage sectoriel…).

Diplômé(e) d’un Bac+5 d’une grande école d’ingénieur, de commerce, ou d’une grande université, vous disposez de 3 à 6 ans d’expérience acquise u sein d’un cabinet de conseil, Big Four, inspection générale, Direction des Risques, Direction Financière, ALM/Treasury ou fonction quantitative d’un établissement financier. Vous avez eu une exposition significative à des problématiques de pilotage des risques, du capital, de la liquidité ou de la performance.

Vous disposez en outre d’une :

Expertise dans un ou plusieurs domaines Risk & Financial Steering : Risk Appetite, ICAAP/ILAAP, stress testing, capital management, ALM/IRRBB, liquidité et funding, modélisation des risques, financial steering, recovery & resolution ou risques émergents, avec une bonne maîtrise des principaux risques financiers et Pilier 2.

Solides compétences quantitatives et analytiques, avec une appétence pour la modélisation, les analyses de scénarios, les outils de projection, l’allocation du capital et l’intégration des métriques de risque dans les processus de pilotage, de budget, de pricing et de décision.

Bonne compréhension des cadres prudentiels et réglementaires applicables aux institutions financières – CRR3/CRD6, SREP, ICAAP/ILAAP, BRRD/SRM, MREL/TLAC, IRRBB/CSRBB et attentes BCE/EBA – ainsi que de leur traduction opérationnelle dans les dispositifs Risk & Finance.

Vous disposez d'une appétence pour les enjeux liés à la data et l'IA, d'une capacité à monter en compétences rapidement sur ces sujets et êtes enthousiaste à l'idée d'accompagner nos clients à en saisir les opportunités.

Vous êtes curieux(se) et aimez travailler en équipe ? Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l’analyse ?
Vous souhaitez rejoindre un environnement professionnel dynamique et motivant ? Vous partagez nos valeurs que sont l'excellence, l'entrepreneuriat, l'innovation, le partage, la bienveillance et l'équilibre vie personnelle/vie professionnelle ?

Vous parlez français et anglais couramment dans un contexte professionnel ?

Informations complémentaires

Sia est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi. Tous les aspects de l’emploi, tels que le recrutement, les promotions, la rémunération, ou les sanctions sont basés uniquement sur les performances, les compétences, et le comportement des employés ou les besoins de l’entreprise.

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