Consultant Senior, Manager et Senior Manager en Identification, modélisation, Gestion des risqu[...]

COMPTABILITE EMPLOI; Paris; Sur place; EUR 90 000 - 130 000; Plein temps

Résumé du poste

EY France recrute pour ses équipes Finance durable et Risques ESG afin d’accompagner les clients du secteur financier sur la gouvernance, la cartographie et les cadre de gestion des risques ESG et climatiques.

Le/la candidat(e) contribuera à concevoir des cadres d’appétence et à développer des modèles de risques de transition et physiques, avec une forte dimension data et reporting aux métiers.

Qualifications

• Pilotage stratégique des risques ESG et gestion des ressources rares.
• Conception et cartographie des risques ESG et intégration des facteurs ESG aux risques classiques.
• Définition d’un cadre d’appétence pour les risques ESG et politiques associées.
• Conception et mise en place d’un cadre de gestion des risques climatiques et ESG.

Responsabilités

• Concevoir et opérationnaliser des modèles d’évaluation des risques de transition et des risques physiques.
• Intégrer les dimensions ESG dans les cadres de gestion des risques (crédit, marché, opérationnel, liquidité).
• Réaliser des scénarios climatiques et évaluer les impacts sur les portefeuilles et les états financiers.
• Développer et industrialiser des outils de score et restituer les résultats aux métiers et à la direction risques.

Connaissances

Risque ESG

Cartographie ESG

Gouvernance ESG

Modèles de risque

Scénarios NGFS

Analyse climat

Données & data

Outils

DRIAs

Copernicus

Météo France

NGFS Scenarios

Description du poste

Au sein des équipes « Finance durable et Risques ESG » d’EY France, votre rôle sera d’aider nos clients du secteur financier sur une large palette de missions dont :

Pilotage stratégique des risques ESG et gestion des ressources rares

Conception et mise en œuvre d’une cartographie des risques ESG (canaux de transmission et de propagation, intégration des facteurs ESG aux risques classiques, matérialité.)
Définition d’un cadre d’appétence pour les risques ESG et/ou les politiques de gestion des risques ESG (alignement du portefeuille, investissement green, score ESG ou de risques climatiques, indicateurs d’exposition/de concentration des risques climatiques, déformation d’indicateurs de risque.)

Gouvernance et gestion des risques ESG

Conception et mise en place d’un cadre de gestion des risques climatiques et ESG (gouvernance, identification, mesure, contrôle, suivi.)
Intégration des différentes dimensions ESG sur les différentes composantes d’un cadre de gestion des risques de crédit, de marché, de risque opérationnel et de liquidité

Conception et opérationnalisation de modèles d’évaluation des risques de transition

Conception d’indicateur de maturité climatique basée une démarche de score multicritère de pression réglementaire, d’émission carbone et d’impact financier
Conception de score de transition s’appuyant sur les scénarios de transition du NGFS pour évaluer la déformation états financiers des entreprises et la trajectoire financière d’un secteur ou d’une entreprise

Conception et opérationnalisation de modèles d’évaluation des risques physique

Cartographie des données internes (données portefeuilles, localisation des actifs et infrastructures des contreparties) et externes (DRIAS, Copernicus, météo France, données topographiques.)
Revue et analyse des différents scénarios climatiques (GIEC..) et prise en compte des de la déformation des indicateurs climatiques sur plusieurs aléas et diverses horizons
Modélisation de l’exposition aux aléas et de la vulnérabilité de l’actif aux aléas (chaine de valeur)
Développement et industrialisation d’un outil de score / Calibration des scores à différents niveaux de granularité (score de l’exposition aux aléas, score de vulnérabilité aux aléas, score agrégé.)
Restitution des scores et création de différents tableaux bord pour les métiers et la gestion des risques climatiques (concentration sectorielle/géographique.) et de la matérialité du risque physique
Opérationnalisation de la méthodologie à travers des itérations métiers et des tests sur des cas concrets et accompagnement et retour d’expérience sur les cas clients
Conception et opérationnalisation de modèle de risques liés à la biodiversité

Développement d’un modèle de score de dépendance des portefeuilles visant à évaluer la dépendance à un ou plusieurs services écosystémiques fournis par la nature pour leur propre activité économique
Développement d’approche visant à calculer l’empreinte de biodiversité en vue d’identifier et de quantifier les impacts négatifs potentiels sur la biodiversité exercés par des sociétés présentes dans les portefeuilles

Conception de cadre et de méthodologies de stress tests internes climatiques

Définition du cadre cible et des scénarios de référence (NGFS,GIEC,IAE) en fonction des différents cas d’usage (alignement, planification financière, ICAAP.)
Synthèse des canaux de transmissions climatiques matériels et mise en perspective des principales vulnérabilités à déformer dans les différents portefeuilles
Scénarisation des vulnérabilités liées aux risques de transition ou de risques physiques sur les paramètres de risques classiques via des effets macro-économiques, de transition.
Modélisation des impacts sur multi-horizons sur des divers indicateurs de risques, indicateurs P&L et divers ratios de solvabilité et de liquidité
Développement d’outil de simulation des impacts financiers des risques climatiques et intégration à la gestion pour la prise de décision

Intégration des effets des modèles climatiques aux différents modèles de risque (PD, LGD, VaR.) et adaptation de modèles de capital économique via des add-on ou l’adaptation de modèles de risque Pilier 2

Conception et opérationnalisation de score ESG

Analyse sectorielle et fondamentale des principaux enjeux ESG d’un secteur
Mise en place de questionnaires ESG à l’octroi ou l’investissement pour influencer la prise de décisions (définition, opérationnalisation, outillage, conduite du changement.)

Réglementation relative à la gestion des risques ESG et de l’opérationnalisation de l’ESG (CRR III/CRDVI, Pilier 3, Règlement Taxonomie, CSRD, SFDR) ou à venir (ECB, EBA, EIOPA, ACPR, etc.) ;

Vous évoluerez au sein d’un département dédié aux problématiques du secteur financier, alliant forte expertise, esprit d’initiative, adaptabilité et qualités relationnelles, notamment dans un contexte de contacts permanents ave nos clients.