Consultant Quant / Market Risk / Inspection Réglementaire BCE

Collective; Paris; Sur place; Confidentiel; Plein temps

Résumé du poste

Une grande banque internationale recherche un Consultant Quant pour renforcer ses équipes dans le cadre des exercices réglementaires, y compris la préparation pour l'Inspection BCE. Le candidat idéal aura une solide expérience en risques de marché, une maîtrise du Python et une bonne compréhension des exigences réglementaires. Le poste nécessite un excellent niveau d'anglais et une capacité à travailler de manière autonome dans un environnement dynamique.

Qualifications

• 2 à 5 ans d'expérience dans les risques de marché ou réglementaire.
• Expérience en modélisation quant et inspection souhaitée.
• Anglais courant indispensable.

Responsabilités

• Supporter les équipes durant l'inspection BCE.
• Préparer des analyses et documents techniques.
• Participer aux plans d'action correctifs après l'inspection.

Connaissances

Python

VBA

Mathématiques financières

Modèles de valorisation

Connaissance des dérivés

Anglais

Formation

Diplôme d'ingénieur ou Master 2

Description du poste

Consultant Quant / Market Risk / Inspection Réglementaire BCE

Contexte

Une grande banque internationale — Équipe Market Risk, recherche un consultant expérimenté pour renforcer les équipes mobilisées sur les exercices réglementaires en cours, et notamment la future Inspection BCE sur le SACVA.

Le poste est transversal, mêlant quant, finance de marché, risques, réglementaire, IT et interactions directes avec un manager senior du risque de marché.

Mission Principale : Support Inspection BCE (SACVA / XVA / CVA)

Le consultant participera à toutes les phases d'une inspection :

Avant l'inspection

• Préparation des analyses, rapports, données et justifications techniques
• Contribution au pack d'application et d'inspection
• Contrôles préalables : cohérence des métriques, exécution des process, qualité des inputs

Pendant l'inspection

• Participation à la préparation des réunions de présentation à la BCE
• Réponse à des questions complexes (méthodologie, modèles, risques, calibrations, sensibilité…)
• Support aux équipes internes, notamment design, process et risk review

Après l'inspection

• Contributions aux plans d'action correctifs
• Mise en conformité (remédiation SACVA, ajustements méthodologiques)
• Participation aux améliorations de process et aux exigences réglementaires futures

Périmètre Technique

XVA : CVA, SACVA, FVA

Analyse de risques de marché :

• VaR, stress tests, sensibilités (delta, gamma, vega, beta)
• P&L explain / attribution
• Matrice de risques
• Valuation risk, modèles de pricing
• Contrôles analytiques et challenge des résultats

Connaissance produits financiers : dérivés, taux, crédit, equity, FX…

Compétences Techniques Requises

Python : indispensable

VBA : apprécié

Connaissances solides en :

• Mathématiques financières
• Modèles de valorisation et calcul de sensibilités
• XVA / CVA (expérience CVA = vrai plus)

Connaissances réglementaires appréciées :

• Stress tests
• RTD / SACVA
• BBA
• Exigences BCE / ECB TRIM / inspections modèles

Familiarité avec les systèmes risques ou environnements quant (bonus)

Formation / Background

Diplôme : Diplôme d'ingénieur ou Master 2 de haut niveau (écoles d'ingénieur prestigieuses, universités de haut niveau en mathématiques, informatique ou finance)

Triptique : Math – Finance – Informatique

Expérience requise (2 à 5 ans) :

• Risques de marché
• Modeling / quant
• XVA / CVA
• MOA risques
• Inspection ou projet réglementaire (atout majeur)

Avantage majeur : Avoir déjà participé à une inspection réglementaire ou à une soumission de pack d'application

Compétences Comportementales

• Excellent niveau d'anglais (obligatoire) — réunions + écrits
• Esprit analytique et rigoureux
• Capacité à vulgariser des sujets complexes
• Autonomie et sens du résultat
• Profil « couteau suisse » : capable de naviguer entre métier, IT, quant et réglementaire

Intégration dans les 3 Équipes Possibles (selon profil)

Équipe 1 — Process (Tech / Exécution)

Objectif : faire tourner les chaînes de calcul XVA, produire les métriques, supporter les process.

Compétences :

• Python solide
• Fiabilité et exécution précise
• Compréhension des chaînes de calcul
• Très à l'aise en environnement IT & data

Équipe 2 — Design (Math & Modèles)

Objectif : concevoir, challenger et améliorer process, modèles et méthodologies.

Compétences :

• Mathématiques financières / modélisation
• Capacité à concevoir ou challenger un modèle XVA/CVA
• Raisonnement quantitatif poussé
• Python utile mais non central

Équipe 3 — Risk Review

Objectif : revue critique des résultats, challenge des méthodologies, suivi des risques banque.

Compétences :

• Compréhension des risques (VaR, stress test, sensibilités, matrices)
• Capacité à interpréter et expliquer les résultats
• Bon niveau de communication
• Un peu de code pour répliquer des analyses

C'est l'équipe la plus « couteau suisse », en ligne avec les besoins futurs : stress tests, SACVA, matrices de risques, changement de système interne.

Projets & Besoins Futurs

• Inspection BCE SACVA
• Stress tests réglementaires (dont BBA)
• Exercice sur les matrices de risques
• Projet interne : migration et changement de système risque
• Remédiation post-inspection
• Renforcement des process XVA