Consultant Junior – Analyste Finance Quantitative - Risque de marché - 2026 - H/F

Forvis Mazars en France; Levallois-Perret; Sur place; EUR 48 000 - 68 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Plan épargne entreprise

Congés 8 semaines

Télétravail flexible

Mutuelle

Carte Amex pro

Mobilité durable

Sport & culture (CSE)

Formation continue

Résumé du poste

Forvis Mazars en France recherche un consultant junior en Finance Quantitative, basé à Levallois-Perret, pour intervenir auprès de banques, assureurs et grands groupes industriels sur des problématiques de valorisation et de modélisation d’instruments financiers.

Le candidat idéal est diplômé d’un BAC+5 en école d’ingénieurs avec spécialisation finance et maîtrise Python/R/C++, ainsi que des outils statistiques.

Qualifications

• Diplômé(e) d’un BAC+5 d’ingénieurs avec spécialisation en mathématiques financières.
• Maîtrise de la modélisation aléatoire et des probabilités/statistiques.
• Maîtrise d’un ou plusieurs langages de programmation (Python, R, C++, …) et outils statistiques.

Responsabilités

• Valorisation et modélisation d’instruments financiers.
• Implémentation et validation de modèles au sein de grandes banques d’investissement.
• Calcul d’ajustements pour risque de contrepartie et revue de valorisation.
• Conception et revue des modèles de mesure de risque de marché et de contrepartie (VaR, IRC, stress test, CVA).
• Accompagnement dans la mise en place et la revue des réglementations Bâle IV, FRTB et IBOR.
• Mise en place et revue d’outils d’évaluation des risques climatiques (stress tests, finance verte).

Connaissances

Python

R

C++

Modélisation financière

Statistiques

Formation

BAC+5 ingénieur – mathématiques appliquées à la finance

Outils

Outils statistiques

Description du poste

Informations additionnelles

Votre poste

Forvis Mazars est un groupe international d’audit, de fiscalité et de conseil. Avec + de 40 000 collaborateurs présents dans une centaine de pays, nous faisons partie du Top 10 des cabinets mondiaux.

Nous faisons des métiers sérieux... sans se prendre au sérieux. Faire partie de nos équipes, c’est avant tout assumer sa singularité et oser partager ses idées, dans une ambiance de travail que nous vous invitons à découvrir. Si vous souhaitez construire votre propre parcours et que vous aimez entreprendre, vous êtes au bon endroit !

Vos principales missions

Composée d’une trentaine de consultants, l’équipe de Finance Quantitative de Forvis Mazars France est jeune, dynamique et reconnue comme un acteur de référence dans son secteur. Notre équipe est dédiée à fournir un service de qualité supérieure et une expérience enrichissante à nos clients. Nous offrons une expertise technique inégalée et une équipe intégrée et hautement qualifiée, combinant compétences locales et perspective globale pour naviguer les complexités des projets. Nous possédons une connaissance approfondie des réglementations européennes et britanniques et maintenons des équipes stables, offrant des services quantitatifs et de coordination.

Au Sein Du Pôle Finance Quantitatif, Vous Interviendrez En Qualité De Consultant Auprès Des Banques, Des Compagnies D’assurance Ou De Grands Groupes D’industries Et Services Pour Des Missions Variées

• Valorisation et modélisation d’instruments financiers
• Valorisation d’instruments vanilles et dérivés complexes sur toutes les classes d’actifs (taux, change, crédit, matières premières, actions, inflation) ;
• Implémentation et validation de modèles au sein de grandes banques d’investissement ;
• Calcul d’ajustements pour risque de contrepartie, et revue de valorisation d’instruments financiers et de tests d’efficacité de couverture.
• Modélisation du risque
• Conception et/ou revue des modèles de mesure de risque de marché et de contrepartie (VaR, IRC, stress test, EEPE, CVA etc.)
• Accompagnement dans la mise en place et/ou la revue des réglementations Bâle IV, FRTB et la transition IBOR;
• Mise en place et revue d’outils d’évaluation des risques climatiques (stress tests, finance verte, dérivés climatiques, etc.).

Vous travaillerez également sur nos thématiques de R&D développant vos compétences et construisant nos outils de demain : nouveaux modèles de valorisation, automatisation de la librairie de pricing interne, développement des applications du machine learning et du deep learning aux problématiques actuelles de finance quantitative (deep pricing/calibration, deep hedging et calcul d’ajustements xVA), sujets climatiques, etc.

L’organisation de notre équipe en forte croissance vous donnera des perspectives d’évolution rapide.

En tant que consultant Junior, vous serez accompagné dans le cadre de vos missions par des consultants expérimentés qui veilleront à vous apporter l’encadrement et l’expertise technique nécessaires à la réalisation de vos travaux, vous permettant de monter en compétences et gagner en responsabilité et autonomie. Vous participerez également à la vie de l’équipe et contribuerez à notre fort développement.

Vous serez basé(e) principalement à Levallois-Perret , mais l’implantation géographique de nos clients pourra vous conduire à des déplacements ponctuels ou plus récurrents en province ou à l’étranger selon votre planning.

Votre profil

Pour accomplir ces missions, vous êtes diplômé(e) d’un BAC+5 d’une grande école d’ingénieurs avec une spécialisation en mathématiques appliquées à la finance et vous avez acquis des connaissances poussées en modélisation aléatoire et en probabilités/statistiques.

Pour mener à bien nos missions de modélisation du risque et de valorisation d’instruments financiers, une maîtrise d’un ou plusieurs langages de programmation (Python, R, C++, ...) ainsi que des outils statistiques est attendue.

Votre aisance relationnelle, votre esprit d’équipe et votre curiosité vous permettront de créer une relation de confiance avec les membres de l’équipe et avec nos clients pour répondre de manière adaptée à leurs besoins.

Grâce à votre attrait pour l’innovation et à votre volonté de relever des défis, vous contribuerez activement à soutenir les grandes entreprises bancaires et d’assurance à faire face à leurs défis financiers et réglementaires.

Avantages

• Plan Epargne Entreprise avec Prime d’Intéressement et Participation annuelles,
• 8 semaines de congés / an
• Charte de télétravail flexible (possibilité de télétravailler 1 à 2 jours par semaine, les déplacements en clientèle restant une priorité)
• De nombreuses actions en faveur de l’équilibre pro/perso (parentalité, Mazars Break, Congé solidaire, etc.).
• Forfait mobilité durable pour accompagner vos déplacements domicile-travail selon vos besoins,
• Environnement de travail attractif et tout confort: salle de sport, espaces verts, roof top, terrasses, restauration, conciergerie...
• CSE (offre sportive, cinéma, art et culture, cadeaux de fin d’année, soirée annuelle, etc....),
• Mutuelle modulable selon vos besoins
• Association sportive (groupes de running, foot, basket, golf, tennis, ou encore yoga, etc....)
• PC portable, double écran et IPhone
• Formation continue en interne et en externe sur des thématiques diverses: Cela consiste à construire un parcours de formation pertinent pour tous les grades de notre équipe, en étroite collaboration avec les équipes formations de Forvis Mazars mais également à trouver des parcours externes pertinents sur des sujets techniques ou non (le data starter program de l’X par exemple ou le CEA avec l’IRM).
• Carte American Express pour vos frais professionnels

Déroulé Du Process

Anne-Claire est en charge de ce recrutement, elle sera votre point de contact tout au long de votre process.

1èreétape

• Un entretien technique avec deux analystes quantitatifs.
• Un entretien de motivation avec deux Managers en finance quantitative.

2èmeétape

• Un entretien RH.

Etape Finale

• Un entretien avec un Associé du pôle Finance Quantitative

Ces entretiens se dérouleront successivement dans un intervalle d'1 à 3 semaines environ.

Date d’intégration: à partir de septembre, au plus tard début décembre 2026.