Consultant(e) BA IT Quant SOPHIS H/F

QUANTEAM (RAINBOW PARTNERS Group); Paris; Sur place; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de conseil en finance à Paris recherche un business analyst pour rejoindre son équipe IT Quant. Le candidat idéal doit avoir un Bac+5, maîtriser l'anglais et posséder des connaissances en mathématiques financières et en produits dérivés. Vous serez en charge d'accompagner le trading et la direction des risques, mener des analyses, et qualifier les résultats des calculs. Rejoignez une équipe dynamique visant à transformer les opérations financières.

Qualifications

• Maitrise de l’anglais (oral et écrit).
• Bonne connaissance fonctionnelle : mathématiques financières, produits dérivés actions.

Responsabilités

• Accompagner le trading et la direction des risques dans l’analyse des résultats des calculs.
• Faire du BackTesting/Lancement de stress tests à la demande.
• Expliquer les incohérences et faire des diagnostics.
• Qualifier les releases des stress tests et du Toolkit.
• Automatiser les tâches/création/évolution des outils des réserves.
• Faire le cadrage, les spécifications, les tests des développements, et documenter.

Connaissances

Esprit d’équipe et d’analyse

Force de proposition

Compréhension des enjeux métiers

Réactivité et agilité

Capacité à accompagner le support technique

Connaissance du progiciel Sophis

Formation

Bac+5 (Ecole d’ingénieur, Ecole d’informatique, Ecole de commerce ou Master spécialisé)

Description du poste

L’OFFRE

Au sein de l’équipe d’IT Quant de la salle des marchés d’une grande banque d’investissement, votre mission principale sera d’accompagner, en rôle de business analyst, les développements des librairies de pricing, des Stress Tests et du calcul parallèle pour les calculs des prix et grecques à destination du Trading et de la Direction des risques.

MISSIONS

• Accompagner le trading et la direction des risques dans l’analyse des résultats des calculs.
• Faire du BackTesting/Lancement de stress tests à la demande (impact modèles).
• Expliquer les incohérences et faire des diagnostics.
• Qualifier les releases des stress tests, du Toolkit et de l’intégration dans Sophis.
• Automatiser les tâches/création/évolution des outils des réserves.
• Faire le cadrage, les spécifications, les tests des développements, et documenter.

PROFIL

• De formation Bac+5 (Ecole d’ingénieur, Ecole d’informatique, Ecole de commerce ou Master spécialisé).
• Maitrise de l’anglais (oral et écrit).
• Bonne connaissance fonctionnelle : mathématiques financières, produits dérivés actions.

COMPÉTENCES

• Esprit d’équipe et d’analyse.
• Force de proposition.
• Compréhension des enjeux métiers, réactivité et agilité.
• Capacité à accompagner les métiers Front-Office et Risques via un support technique et fonctionnel.
• Capacité à accompagner les équipes Quants dans l’implémentation et l’intégration dans le système d’information des modèles de valorisation des instruments liés aux opérations de marchés et de mesures de risques transverse (Marché, Crédit, Liquidité).
• Une connaissance du progiciel Sophis sera un plus.

ENGAGEMENT DIVERSITÉ

Quanteam est handi-accueillante et s’engage en faveur de l’égalité professionnelle, de la mixité et de la diversité. Elle est ouverte à tous les talents et encourage, à ce titre, toute personne possédant les compétences mentionnées dans la présente offre, à soumettre sa candidature.

À PROPOS DE QUANTEAM

Quanteam (entité du Groupe Rainbow Partners) est un cabinet de conseil spécialisé dans les secteurs Banque, Finance et Services financiers. Nos 700 consultants, issus de 35 nationalités différentes, sont situés à Paris, Lyon, Londres, New Y‑ork, Montréal, Genève, Lisbonne, Porto, Luxembourg, Bruxelles, et Casablanca. Fort d’une double compétence métier et IT, Quanteam accompagne ses clients grands comptes sur l’ensemble de la chaîne Front‑to‑Back, dans l’évolution de leurs activités métiers et dans leurs projets de Transformation.