Chargé de modélisation IFRS9 du risque de crédit: Développement méthodologique probabilité de d[...]

SGS Société Générale de Surveillance SA; Puteaux; Hybride; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de services financiers à Puteaux propose un stage au sein de son équipe de modélisation des risques. Le candidat idéal doit être en formation d'ingénieur ou en master, avec des compétences en programmation R et Python. Le stage propose de travailler sur l'identification de nouvelles variables pour les modèles de probabilité de défaut, en collaboration avec diverses équipes. Des opportunités peuvent se présenter en France ou à l'international après ce stage.

Prestations

Jours de télétravail

Prise en charge de 50% du titre de transport

Billetterie à prix réduits

Restaurants d’entreprise à tarifs compétitifs

Qualifications

• Formation requise en ingénierie ou statistique.
• Connaissances en programmation R et Python.
• Compétences en manipulation de données et modèles statistiques.

Responsabilités

• Chercher de nouvelles variables pour les modèles de probabilité de défaut.
• Tester de nouvelles variables macro-économiques.
• Analyser les performances des modèles.

Connaissances

Programmation sous R

Programmation sous Python

Manipulation des bases de données

Anglais écrit

Esprit d'équipe

Autonomie

Curiosité

Proactivité

Rigueur

Formation

École d'ingénieur ou Master en Statistiques / Mathématiques appliquées / Informatique

Outils

Pack Office

Description du poste

Vos missions au quotidien

Au sein de la Direction des risques, le service RISQ/MDL/MOD a la charge de la modélisation et de l’évaluation des risques de la banque. L’équipe se découpe en quatre pôles : deux pôle bâlois (Non Retail et Retail), un pôle Stress Test/ESG et un pôle IFRS9 – au sein duquel se déroulera le stage. L’équipe IFRS9 développe et monitore les modèles de Probabilités de Défaut (PD) et de «Loss Given Default» (LGD) sur les périmètres Non Retail et Retail.

Les équipes chargées de l’octroi des prêts, de la gestion des risques ou encore la Direction Générale font remonter des besoins qui alimentent les travaux de l’équipe RISQ/MDL/MOD. Les modélisateurs collaborent donc, entre autres, avec les équipes de collecte des données, de reporting ainsi que les économistes du Groupe pour répondre à ces besoins. Enfin, RISQ/MDL/MOD doit s’assurer d’être en ligne avec le cadre réglementaire, en constante évolution, via des échanges réguliers avec le régulateur et les équipes d’audit interne.

Les objectifs de ce stage est la recherche de nouvelles variables explicatives qui alimentent les modèles de probabilités de défaut «forward looking» (PD FL). Le but est de challenger et/ou enrichir les variables actuellement utilisées.

Pour cela, vous contribuerez à ces travaux avec les équipes projet en place. Le stage s’articulera autour des axes suivants:

• Compréhension des modèles existants de PD FL
• Identification, récupération d’historiques et test de nouvelles variables macro‑économiques, ou sectorielles, en interrogeant des bases de données internes et externes.
• Faire tourner les modèles actuels avec les nouvelles variables et analyser les performances.
• Documentation des travaux
• Présentation des travaux à l’équipe

Et si c’était vous?

• Formation requise : Ecole d’ingénieur ou Master en Statistiques / Mathématiques appliquées / Informatique
• Connaissances requises :
  • Maîtrise de la programmation sous R, Python
  • Manipulation des bases de données
  • Connaissances des modèles statistiques
• Compétences additionnelles :
  • Logiciels bureautiques : Pack Office
• Bon niveau d’anglais écrit
• Aptitudes comportementales : autonomie, curiosité, proactivité, rigueur, esprit d’équipe

Plus qu’un poste, un tremplin

Dès votre arrivée, vous serez intégré dans nos équipes et apprendrez chaque jour aux côtés de nos experts qui vous accompagneront dans vos missions. Progressivement, vous gagnerez en autonomie sur vos projets pour faire de cette expérience un vrai accélérateur de carrière. Vous découvrirez également toute la diversité de nos métiers, dans un secteur qui évolue et innove en permanence.

A la fin de vos études ou de votre VIE, diverses opportunités pourront s’offrir à vous, en France et à l’international.

Pourquoi nous choisir?

Attentif à votre qualité de vie et conditions de travail, vous bénéficiez d’avantages :

• Jours de télétravail (pour tout stage de longue durée et selon le rythme de votre service)
• Prise en charge de 50% de votre titre de transport
• Billetterie à prix réduits de notre Comité d’Entreprise (concerts, cinéma, sport…)
• Offre variée de restaurants d’entreprise et de cafétérias à tarifs compétitifs ainsi que des titres restaurants dématérialisés quand vous êtes en télétravail

Vous hésitez encore ?

Sachez que nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail : parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l’éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d’engagement sont multiples.