BUSINESS ANALYST RISQUES DE CRÉDIT (H/F) - Services financiers - Paris

Groupe Talents Handicap; Paris; Hybrid; EUR 70,000 - 100,000; Full time

Benefits offered by this job

Mutuelle

Tickets restaurants

Intéressement

Primes vacances

Cooptation

Job summary

Sopra Steria recherche un Business Analyst Risques de Crédit pour rejoindre l’équipe Risk & Regulatory. Vous animerez des ateliers avec les Directions Risques et Data, conduirez des cadrages, et rédigerez des Spécifications Fonctionnelles Détaillées dédiées aux modèles crédit et calculs risques.

Vous serez amené à concevoir des flux de calculs Risque, assurer la recette et le contrôle des écarts, et soutenir les comités IFRS9 et RWA tout en respectant les exigences Bâle III/IV.

Qualifications

• 5 ans minimum en tant que Business Analyst Risques de Crédit.
• Expérience dans au moins un programme réglementaire: IFRS9, Bâle III/IV, RWA, Stress Test EBA.
• Maîtrise des moteurs et données Risque (datamarts, scoring interne).

Responsibilities

• Animation d’ateliers avec Directions Risques, Finance et Data et rédaction de SFD dédiées.
• Conception fonctionnelle de chaînes de calculs Risque et modules IFRS9/RWA.
• Rédaction de cahiers de tests ECL, PD/LGD/EAD et analyse d’écarts.
• Support aux comités Risque et Réglementaire et suivi des impacts réglementaires.

Skills

SQL avancé

Confluence

JIRA

Azure DevOps

BPMN 2.0

Excel avancé

Notations internes IRB

Tools

RAU

AnaCredit

OLYMPIC

RiskAuthority

Abacus360

RiskCalc

Job description

Company Description

Sopra Steria , acteur majeur de la Tech en Europe, avec 51000 collaborateurs dans près de 30 pays, est reconnu pour ses activités de conseil, de services et solutions numériques. Il aide ses clients à mener leur transformation numérique et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Le Groupe apporte une réponse globale aux enjeux de compétitivité des grandes entreprises et organisations, en combinant une connaissance approfondie des secteurs d'activité et des technologies à une approche collaborative. Sopra Steria place l'humain au cœur de son action et s'engage auprès de ses clients pour tirer le meilleur parti du numérique pour construire un avenir positif. En 2024, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 5,8 milliards d'euros.
Le monde est la façon dont nous le façonnons*

Job Description

Missions

1. Analyses fonctionnelles Risque de Crédit

• Animation d’ateliers avec Directions Risques, Finance et Data.
• Analyse des règles de gestion liées à : provisions IFRS9, défaut, PD/LGD/EAD, segmentation, RWA.
• Rédaction de Spécifications Fonctionnelles Détaillées (SFD) dédiées aux modèles crédit et calculs risques.
• Modélisation des processus BPMN orientés Risk & Regulatory.

2. Cadrage & Design fonctionnel SI Risques

• Définition des flux entrants/sortants (données comptables, engagement, collateral).
• Cadrage des besoins en qualité de données (DQ) pour calculs IFRS9 & RWA.
• Conception fonctionnelle de chaînes de calculs Risque / modules ECL / moteur de règles.

3. Recette Risque

• Conception des cahiers de tests orientés ECL, staging, calculs PD/LGD/EAD, RWA.
• Analyse des écarts de calcul (écarts modèle / SI / reporting).
• Contrôles SQL avancés (jointures complexes, agrégations, vérification cohérence data risk).

4. Support aux comités Risque & Réglementaire

• Préparation des comités Risques, IFRS9, RWA.
• Analyse d’impacts métier suite aux évolutions réglementaires (Bâle IV, ECB expectations…).

Qualifications

Expérience exigée

• 5 ans minimum en tant que Business Analyst Risques de Crédit dans une banque ou un cabinet spécialisé risque.
• Expérience dans au moins un programme réglementaire : IFRS9, Bâle III/IV, RWA, Stress Test EBA.
• Expérience SI : Moteurs de calcul Risque, datamarts Risk, systèmes de notation interne, plateformes IFRS9.

Stack & Outils attendus

Techniques / Data

• SQL avancé (analyses, contrôle cohérence, investigations root-cause)
• Confluence / JIRA / Azure DevOps
• BPMN 2.0 (Visio / Draw.io)
• Excel avancé (tableaux croisés, formules logiques)

Méthodes

• Cycle en V / Agile hybride – typique des programmes Risques & Réglementaires
• Gestion d’exigences orientée conformité bancaire

Une maîtrise opérationnelle du domaine Risque de Crédit bancaire, incluant :

• IFRS 9 (stages, ECL, provisions, modèles PD / LGD / EAD)
• Bâle III / Bâle IV – Risk Weighted Assets (RWA)
• Scoring & Rating interne (notations, override, modèles IRB)
• Cycle de vie du crédit (octroi, gestion, incidents, défaut)
• Staging et collecte des données Risque (engagements, garanties, contreparties)
• Stress tests Risques
• Connaissance d’un ou plusieurs SI Risques : RAU, AnaCredit, OLYMPIC, RiskAuthority, Abacus360, RiskCalc… (au moins un attendu)

Soft Skills – calibrés Risque

• Capacité à challenger les Risk Models & règles de gestion.
• Rigueur analytique, logique mathématique.
• Capacité à vulgariser les résultats de calcul auprès de Risk Officers et IT.
• Aptitude à travailler sous contrainte réglementaire.

Livrables attendus

• SFD Risque (IFRS9, RWA, calculs PD/LGD/EAD)
• Data Mapping Risque (catalogues de données, contrôles DQ)
• Cahier de recette et jeux de données Risque
• BPMN des processus Risques
• Notes d’analyse sur écarts de calcul Risk Analytics

Additional Information

• Un accord télétravail pour télétravailler jusqu'à 2 jours par semaine selon vos missions.
• Un forfait avantages intéressants : une mutuelle, un CSE, des titres restaurants, un accord d'intéressement, des primes vacances et cooptation.
• Des opportunités de carrières multiples : plus de 30 familles de métiers, autant de passerelles à imaginer ensemble.
• Plusieurs centaines de formations accessibles en toute autonomie avec Sopra Steria Academy.
• La possibilité de s'engager auprès de notre fondation ou de notre partenaire « Vendredi ».
• L'opportunité de rejoindre le collectif Tech'Me UP (formations, conférences, veille, et bien plus encore…).

Employeur inclusif et engagé, notre société œuvre chaque jour pour lutter contre toute forme de discrimination et favoriser un environnement de travail respectueux. C’est pourquoi, attachés à la mixité et à la diversité, nous encourageons toutes les candidatures et tous les profils.

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