Business Analyst Risque de Marché – PnL, VaR & Stress

Talan Group

Paris

Hybride

EUR 45 000 - 60 000

Plein temps

14 jours+
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Avantages offerts par ce poste

Télétravail jusqu’à 5 jours
Prime d’équipement de 100 €
Tickets restaurant
Primes de cooptation jusqu'à 4000 €
Formation complète sur site et à distance

Résumé du poste

Une société de conseil technologique recherche un Business Analyst pour intégrer une grande banque d'investissement. Vous participerez à la mise en place d'une nouvelle plateforme de gestion des risques de marché. Les candidats doivent avoir une formation Bac+5, une expérience en environnement agile et de bonnes connaissances des instruments financiers. Le poste offre des locaux modernes, un mode de télétravail flexible, ainsi que des opportunités de formation et de mobilité en France et à l'étranger.

Qualifications

  • Expérience avérée en qualité de Business Analyst dans un contexte agile.
  • Bonnes connaissances du risque de marché et des calculs de PnL.
  • Capacités d’organisation et d’adaptation, esprit d'équipe indispensable.

Responsabilités

  • Cadrage et rédaction des expressions de besoins.
  • Planification et coordination de projets.
  • Rédaction des spécifications fonctionnelles et suivi de la mise en production.
  • Conduite du changement et accompagnement des utilisateurs.

Connaissances

Agilité
Instruments financiers
Mathématiques financières
SQL
Anglais (oral et écrit)

Formation

Bac+5 (Ecole d’ingénieurs, Ecole de commerce ou Master Spécialisé)

Description du poste

Une société de conseil technologique recherche un Business Analyst pour intégrer une grande banque d'investissement. Vous participerez à la mise en place d'une nouvelle plateforme de gestion des risques de marché. Les candidats doivent avoir une formation Bac+5, une expérience en environnement agile et de bonnes connaissances des instruments financiers. Le poste offre des locaux modernes, un mode de télétravail flexible, ainsi que des opportunités de formation et de mobilité en France et à l'étranger.
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