Business Analyst - Produits structurés

eXalt Fi; Île-de-France; On-site; EUR 65,000 - 90,000; Full time

Job summary

eXalt-Fi recherche un Business Analyst spécialisé en produits structurés pour intégrer les équipes Front Office/Structuring ou IT à Paris. Vous recueillerez les besoins des équipes et les traduirerez en spécifications fonctionnelles pour les plateformes de structuration et de pricing, tout en modélisant les payoffs et la décomposition en dérivés.

Vous travaillerez étroitement avec les équipes quantitatives sur les modèles de valorisation et participerez à la définition des tests et à la recette

Qualifications

• Bac+5 Finance de Marché, Ingénierie financière ou équivalent.
• Maîtrise des mécanismes de payoff et décomposition en dérivés.
• Connaissance des sous-jacents (Equity, Indices, FX, Taux) et des paramètres de marché.
• Connaissance des modèles de pricing (Black-Scholes, volatilité locale/stochastique, Monte Carlo).

Responsibilities

• Recueillir et analyser les besoins des équipes Structuring, Trading, Sales et Risk autour des produits structurés.
• Transcrire les besoins métiers en spécifications fonctionnelles pour les plateformes de structuration, de pricing et de booking.
• Analyser et modéliser les payoffs des produits structurés et leur décomposition en instruments dérivés.
• Documenter la décomposition des produits structurés en dérivés et les flux de données associés.
• Collaborer avec les équipes quantitatives pour les modèles de pricing et les méthodes de valorisation.
• Définir les systèmes de tests et rédiger les cas de tests, coordonner SIT/UAT.

Skills

Analyse métier

Produits structurés

Pricing des dérivés

Modélisation données

Anglais courant

Education

Bac+5 Finance de Marché

Job description

eXalt-Fi est un cabinet de conseil spécialisé en Finance de Marché conjuguant à la fois l’aspect Métier, Technologique et Gestion de Projet.

Au service de nos clients BFI, Assets Managers, Dépositaires et Fintechs, nous les assistons dans leurs activités au quotidien depuis la réflexion méthodologique jusqu’à l’assistance aux activités opérationnelles.

La force d’eXalt-Fi réside dans l’intrapreneuriat, la co-création et l’apprentissage continu. Nos consultants sont de véritables catalyseurs de nouvelles pratiques agiles : par leurs compétences fonctionnelles et technologiques, leur polyvalence et leur état d’esprit, ils sont capables de s’intégrer à des contextes clients différents et mouvants.

Notre recherche :

Pour l'un de nos clients, une banque d'investissement de la place parisienne, nous recherchons un(e) Business Analyst spécialisé(e) sur les Produits Structurés.

Dans ce cadre, il/elle évoluera au sein des équipes Front Office, Structuring ou IT en interaction directe avec les équipes métiers, quantitatives et IT en :

• Recueillant et analysant les besoins des équipes Structuring, Trading, Sales et Risk autour des produits structurés,
• Traduisant les besoins métiers en spécifications fonctionnelles détaillées pour les plateformes de structuration, de pricing et de booking,
• Analysant et modélisant les différents payoffs de produits structurés (Autocall, Phoenix, Athena, Reverse Convertible, Bonus, produits à capital protégé, produits à barrière ou digitaux),
• Comprenant et documentant la décomposition des produits structurés en instruments dérivés (options vanilla et exotiques),
• Participant à l’implémentation et à l’évolution des librairies de pricing et des moteurs de valorisation,
• Modélisant les flux de données liés aux produits structurés (trade capture, paramètres de marché, volatilité, taux, dividendes, corrélations),
• Suivant les différentes étapes du cycle de vie des produits structurés (émission, booking, observation dates, paiement de coupons, événements de barrière, remboursement anticipé, maturité),
• Collaborant avec les équipes quantitatives pour la compréhension et l’implémentation des modèles de pricing et des méthodes de valorisation,
• Définissant les stratégies de tests, rédigeant les cas de tests et coordonnant les phases de recette (SIT, UAT),
• Analysant les écarts de valorisation, investiguant les anomalies de pricing ou de payoff et assurant le suivi des corrections.

Votre profil :

• Diplômé(e) d'un Bac +5 spécialisation Finance de Marché, Ingénierie Financière ou Mathématiques Financières, vous disposez d’une expérience significative en Business Analyse sur des problématiques liées aux produits structurés.
• Vous possédez une excellente maîtrise des mécanismes de payoff des produits structurés et de leur décomposition en instruments dérivés.
• Vous avez une très bonne connaissance des sous-jacents (Equity, Indices, FX, Taux) ainsi que des paramètres de marché utilisés dans les modèles de valorisation (volatilité, taux d’intérêt, dividendes, corrélations).
• Vous comprenez les principaux modèles de pricing utilisés pour les produits dérivés (Black-Scholes, modèles de volatilité locale ou stochastique, Monte Carlo, arbres binomiaux).
• Vous êtes à l’aise avec les problématiques de modélisation des données, les architectures de systèmes Front-to-Risk et les outils de calcul de valorisation.
• Vous maîtrisez parfaitement l'anglais et faites preuve de rigueur, d’un fort esprit analytique et d’une capacité à évoluer dans des environnements exigeants et fortement techniques.
• Vous maîtrisez parfaitement l'anglais et faites preuve de rigueur, d’un fort esprit analytique et d’une capacité à évoluer dans des environnements exigeants et normés.