Analyste Stress-Tests & ICAAP – Risque Crédit (Télétravail)

GROUPE LA POSTE; Paris; Hybride; EUR 65 000 - 90 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Télétravail possible

Résumé du poste

GROUPE LA POSTE recherche un(e) Chargé(e) d'étude Stress-tests & ICAAP F/H pour son équipe Risques et Contrôle Bancaire, basé à Paris (Île-de-France). Vous contribuez à la production et à l’analyse des stress-tests internes et IFRS 9 et participez à l’amélioration des méthodologies et outils de pilotage du risque de crédit.

De formation supérieure en finance quantitative, vous justifiez d’au moins 3 ans d’expérience et maîtrisez les paramètres PD/LGD/EAD, les approches de stress testing et

Qualifications

• Formation supérieure en finance quantitative, statistiques, économétrie ou mathématiques appliquées.
• Au moins 3 ans d'expérience en modélisation du risque de crédit et stress testing.
• Maîtrise des paramètres PD, LGD, EAD, IFRS 9.
• Compétences SAS, Python, R ou VBA et Excel.

Responsabilités

• Contribuer à la production et à l’analyse des travaux relatifs aux stress-tests internes et réglementaires ainsi qu’aux travaux d’ICAAP.
• Analyser et challenger les paramètres et hypothèses utilisés dans les projections et leur impact sur les résultats.
• Contribuer à la cohérence entre les différents exercices de mesure et projection du risque de crédit.
• Participer à l’amélioration des méthodologies, outils, processus et dispositifs de contrôle.
• Préparer et restituer les analyses à destination du management et des instances de gouvernance.

Connaissances

Analyse quantitative

Modélisation du risque

Esprit d'analyse

Gestion de données

Anglais technique

Formation

Formation supérieure en finance quantitative

Outils

SAS

Python

R

VBA

SQL

Description du poste

GROUPE LA POSTE recherche un(e) Chargé(e) d'étude Stress-tests & ICAAP F/H pour son équipe Risques et Contrôle Bancaire, basé à Paris (Île-de-France). Vous contribuez à la production et à l’analyse des stress-tests internes et IFRS 9 et participez à l’amélioration des méthodologies et outils de pilotage du risque de crédit.

De formation supérieure en finance quantitative, vous justifiez d’au moins 3 ans d’expérience et maîtrisez les paramètres PD/LGD/EAD, les approches de stress testing et