Actuaire Modélisation S2 & IFRS17 — Data & Automatisation

AXA en France; Marseille; Hybride; EUR 70 000 - 100 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Télétravail partiel

Tickets restaurant

Actions AXA

Épargne et retraite

Résumé du poste

AXA France recherche un actuaire spécialisé en modélisation et data pour maintenir et faire évoluer le modèle interne AXA France modélisation actif, passif et ALM sur Sunrise (C++), en conformité avec les normes S2 et IFRS17. Vous concevrez et déployerez des outils automatisés et participerez à des projets innovants en automation et data science.

Profil: diplôme en actuariat/ingénierie financière, au moins 4 ans d’expérience en modélisation, et maîtrise des langages (VBA, C++, Python, SAS, R).

Qualifications

• Diplômé(e) d’une école d’actuariat ou d’ingénierie financière, passionné(e) par la modélisation, la data et l’automatisation.
• Maîtrise des normes S2 et/ou IFRS17 exigée.
• Anglais écrit et oral indispensable.

Responsabilités

• Maintenir et faire évoluer le modèle interne AXA France modélisation actif, passif et ALM sur Sunrise (C++) dans un cadre S2/IFRS17.
• Concevoir, développer et documenter de nouveaux outils automatisés pour fluidifier nos processus.
• Participer à des projets innovants en automatisation, modélisation avancée et data science.

Connaissances

Modélisation actuarielle/financière

Anglais (écrit et oral)

Data et automatisation

Formation

Diplôme d’école d’actuariat ou ingénierie financière

Outils

VBA

C++

Python

SAS

R

Description du poste

AXA France recherche un actuaire spécialisé en modélisation et data pour maintenir et faire évoluer le modèle interne AXA France modélisation actif, passif et ALM sur Sunrise (C++), en conformité avec les normes S2 et IFRS17. Vous concevrez et déployerez des outils automatisés et participerez à des projets innovants en automation et data science.

Profil: diplôme en actuariat/ingénierie financière, au moins 4 ans d’expérience en modélisation, et maîtrise des langages (VBA, C++, Python, SAS, R).