Wholesale Risk Manager CIB | Portfolio Strategy & Asset Allocation

BBVA; Madrid; Presencial; EUR 90.000 - 130.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

BBVA es una compañía global con más de 160 años de historia. Buscamos un profesional senior de riesgos para CIB Risk, capaz de definir límites y métricas globales y evolucionar procesos de reporting y analítica de carteras.

Colaborarás en la monitorización del Risk Appetite Framework y en la gestión de límites, proponiendo mejoras ante cambios macroeconómicos y asegurando la calidad de la información para la alta dirección.

Formación

• Graduado/Licenciado en Finanzas, Economía, ADE, Ingeniería, Matemáticas o disciplinas de alta carga cuantitativa.
• Muy valorable: Postgrado, Máster en Finanzas Cuantitativas, Dirección de Riesgos, MBA o certificación CFA/FRM.

Responsabilidades

• Monitoreo y control del Risk Appetite Framework: Supervisar y validar que la originación de negocio y la estructura del portafolio global de CIB se alineen con las métricas de rentabilidad y concentración.
• Gestión Estratégica de Asset Allocation: Diseñar, implementar y ajustar el esquema global de límites de la cartera, identificando concentraciones sectoriales o geográficas.
• Detección Temprana y Gestión de Alertas: Liderar el seguimiento transversal de carteras mediante métricas de monitoreo para identificar indicios de deterioro crediticio.
• Gestión de Carteras en Situaciones Especiales: Evaluar posiciones en Watch List, Unlikely to Pay y NPL y aplicar provisiones y estrategias de mitigación.
• Optimización del Data Analytics & Reporting: Diseñar y mejorar procesos de reporting ejecutivo para Alta Dirección y comités de riesgos.

Conocimientos

SQL

Excel

Inglés avanzado

Rigor analítico

Educación

Graduado/Licenciado en Finanzas, Economía, ADE, Ingeniería, Matemáticas

Postgrado / Máster en Finanzas Cuantitativas / CFA o FRM

Herramientas

Tableau

Power BI

QlikView

Python

Descripción del empleo

BBVA es una compañía global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países donde damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales trabajando en equipos multidisciplinares con perfiles tan diversos como financieros, expertos legales, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros y diseñadores.

Conoce más sobre el área:

CIB Risk

es la unidad de Riesgos de Corporate & Investment Banking (CIB), encargada de la admisión, medición y control transversal de los riesgos de la unidad, englobando tanto el riesgo de crédito como el de mercados.

Dentro de esta estructura, el equipo de Strategy & Portfolio Management se encarga del seguimiento estratégico y proactivo de las carteras globales de CIB. Esto incluye la gestión de los límites de Asset Allocation, el diseño y seguimiento de alertas para la detección temprana de potenciales deterioros de clientes, y la evaluación transversal de la cartera con visión sectorial y geográfica. Asimismo, el equipo lidera el análisis exhaustivo de clientes clasificados en situaciones especiales (Watch List, Unlikely to Pay, riesgo dudoso/NPL o fallidos), conforme a los rigurosos criterios y políticas globales establecidos por el Grupo BBVA.

Sobre el puesto

Asegurar que la operativa de negocio e inversión de CIB se realice bajo los más estrictos criterios de solvencia, rentabilidad y estructura, recogidos en el marco de Apetito al Riesgo definido por el Holding. El profesional colaborará en la definición y evolución del esquema de límites y métricas de monitoreo globales, participando activamente en la toma de decisiones estratégicas y en el rediseño y optimización de los procesos de reporting y analítica de carteras.

Funciones Principales y Responsabilidades Desarrolladas

• Monitoreo y Control del Risk Appetite Framework: Supervisar y validar que la originación de negocio y la estructura del portafolio global de CIB se alineen con las métricas cuantitativas y cualitativas de rentabilidad y concentración fijadas por Holding.
• Gestión Estratégica de Asset Allocation: Colaborar en el diseño, implementación y ajuste dinámico del esquema global de límites de la cartera, identificando concentraciones sectoriales o geográficas y proponiendo modificaciones ante cambios macroeconómicos.
• Detección Temprana y Gestión de Alertas: Liderar el seguimiento transversal de carteras mediante el diseño de métricas de monitoreo (BI/Python) para identificar proactivamente indicios de deterioro crediticio en clientes corporativos e institucionales.
• Gestión de Carteras en Situaciones Especiales: Evaluar de manera crítica y transversal las posiciones clasificadas bajo gestión especial (Watch List, Unlikely to Pay y Non-Performing Loans - NPL), asegurando la correcta aplicación de provisiones y estrategias de mitigación bajo normativas contables y del Grupo.
• Optimización del Data Analytics & Reporting: Diseñar y mejorar los procesos de reporting ejecutivo para la Alta Dirección y comités de riesgos, automatizando flujos de datos a través de arquitecturas de datos modernas para garantizar la máxima calidad de la información.

Perfil Requerido y Cualificaciones

Formación Académica

• Graduado/Licenciado en Finanzas, Economía, Administración y Dirección de Empresas (ADE), Ingeniería, Matemáticas o disciplinas de alta carga cuantitativa.
• Muy valorable: Postgrado, Máster en Finanzas Cuantitativas, Dirección de Riesgos, MBA o certificación CFA/FRM.

Experiencia Previa

• A partir de 6 años de experiencia demostrable en el análisis de riesgos crediticios mayoristas (CIB), gestión de carteras corporativas, modelización de riesgo o análisis de mercados financieros.
• Experiencia contrastada en el análisis de estados financieros complejos, estructuras de deuda sindicada/estructurada y en metodologías de provisiones o capital regulatorio.

Conocimientos Técnicos y Herramientas

• Manejo Avanzado de Datos: Dominio avanzado de SQL y Excel para modelización financiera y extracción de datos.
• Business Intelligence (BI): Experiencia avanzada en herramientas de visualización de datos (Tableau, PowerBI o QlikView) orientadas al diseño de dashboards de riesgo.
• Programación (Deseable): Conocimientos de Python aplicados al análisis predictivo de datos o automatización de procesos de carteras.
• Inglés Avanzado (C1/C2): Imprescindible fluidez completa tanto escrita como hablada para interactuar en un entorno global de Holding y con geografías internacionales.
• Rigor Analítico y Pensamiento Crítico: Capacidad para identificar de forma proactiva tendencias de deterioro, patrones macroeconómicos latentes y riesgos no evidentes en carteras masivas.
• Comunicación Efectiva: Capacidad ejecutiva para trasladar conceptos técnicos de riesgo y métricas complejas en recomendaciones de negocio claras para comités de dirección.
• Flexibilidad y Agilidad ante el Cambio: Proactividad para adaptarse con rapidez a entornos regulatorios volátiles y a las prioridades del negocio mayorista.
• Somos un Solo Equipo (One Team): Fuerte orientación a la colaboración transversal, trabajando estrechamente con los equipos de Front Office, comités locales y áreas cuantitativas globales.