Quant Developer C++

Aubay Spain; España; On-site; EUR 60,000 - 120,000; Full time

Benefits offered by this job

Desarrollo en entorno financiero de al

Oportunidad de crecimiento profesional

Job summary

Aubay Spain busca un Quant Developer para transformar modelos matemáticos en soluciones de software de alto rendimiento en entornos financieros. Trabajarás en motores de valoración y sistemas de ejecución, optimizando concurrencia y latencia en plataformas de producción.

Se valoran experiencia en C++ moderno (C++17/20), Linux, Git, pruebas y CI/CD; conocimiento de QuantLib, kdb+/q y FIX/ITCH. Colaborarás con Quant Research y equipos de desarrollo para entregar soluciones robustas y escalables.

Qualifications

• Grado exigido en ingeniería o ciencia afín y experiencia relevante en desarrollo de software financiero.
• Dominio de C++ moderno (C++17/20) y buenas prácticas de gestión de memoria.
• Conocimientos de Linux, Git, pruebas y CI/CD.

Responsibilities

• Desarrollar y optimizar motores de valoración y gestión de riesgos.
• Participar en plataformas de trading y sistemas de ejecución.
• Implementar soluciones de procesamiento de datos y backtesting.
• Colaborar con Quant Research para trasladar modelos a producción.
• Mejorar rendimiento, concurrencia y latencia de las aplicaciones.

Skills

C++ moderno (C++17/20)

Multithreading

Performance optimization

Linux

Git

Testing/CI/CD

Algoritmos y estructuras de datos

Gestión de memoria

Python

Education

Grado en Ingeniería Informática, Telecomunicaciones, Matemáticas, Física o similar

Tools

QuantLib

kdb+/q

GPU computing

FIX protocol

ITCH/OUCH

Job description

¿Te apasiona la programación de alto rendimiento y quieres llevar tus conocimientos de C++ al mundo financiero?

Buscamos un/a Quant Developer para participar en el desarrollo de sistemas de producción de alto rendimiento, transformando modelos matemáticos y financieros en soluciones tecnológicas rápidas, robustas y escalables.

¿Cuáles serán tus funciones?

• Desarrollar y optimizar motores de valoración y gestión de riesgos financieros.
• Participar en el desarrollo de plataformas de trading y sistemas de ejecución de operaciones.
• Implementar soluciones de procesamiento de datos y backtesting.
• Colaborar con equipos de Quant Research para trasladar modelos matemáticos a sistemas de producción.
• Optimizar el rendimiento, la concurrencia y la latencia de las aplicaciones.
• Grado en Ingeniería Informática, Telecomunicaciones, Matemáticas, Física o similar.
• Experiencia o conocimientos avanzados en C++ moderno (C++17/20).
• Conocimientos de algoritmos, estructuras de datos, gestión de memoria y programación concurrente (multithreading).
• Conocimientos de Linux, Git, testing y CI/CD.
• Capacidad para desarrollar código robusto, eficiente y optimizado.

Se valorará especialmente:

• Experiencia en entornos financieros, trading, pricing o gestión de riesgos.
• Conocimientos de derivados financieros y modelos cuantitativos.
• Experiencia en sistemas de baja latencia y protocolos de mercado (FIX, ITCH/OUCH).
• Conocimientos de QuantLib, kdb+/q, GPU o computación distribuida.
• Horario de oficina
• Oportunidad de crecimiento y desarrollo profesional en el ámbito de la ingeniería de software de alto rendimiento.
• Entorno de trabajo colaborativo junto a profesionales especializados en tecnología y finanzas cuantitativas.
• Participación en proyectos técnicamente exigentes, trabajando con tecnologías avanzadas como C++ y Python.
• Incorporación a un proyecto tecnológico especializado en el desarrollo de sistemas financieros de alto rendimiento
• Salario en función de la experiencia(valoramos candidaturas tanto junior como senior)