Quant Developer – Riesgos Financieros

W Hunt España; Madrid; On-site; EUR 50,000 - 60,000; Full time

Job summary

W Hunt España, mediante su división de banca y servicios, busca un Quant Developer para Madrid con sólida experiencia en modelización y riesgos financieros. Participarás en proyectos estratégicos dentro del área de Gestión de Riesgos, diseñando y validando modelos cuantitativos, y colaborando en automatización de procesos.

Se valora dominio de Python/SQL, Power BI y competencias regulatorias (IRRBB, ICAAP/ILAAP). Nivel alto de inglés y trayectoria en banca o finanzas cuantitativas.

Qualifications

• Titulación universitaria en Matemáticas, Estadística, Física, Ingeniería, Economía Cuantitativa o similar.
• Experiencia de 3 a 5 años en áreas cuantitativas, preferiblemente dentro del sector financiero.
• Conocimientos en modelización estadística, econometría y ML.
• Experiencia en desarrollo y validación de modelos de riesgos.
• Dominio de Python y SQL; se valoran Power BI, Git y tecnologías Cloud.
• Conocimiento de normativa CRR/CRD, Basilea IV, IRRBB, ICAAP/ILAAP.
• Nivel alto de inglés.

Responsibilities

• Diseñar, desarrollar e implementar modelos cuantitativos para la medición y gestión de riesgos financieros y no financieros.
• Desarrollar y mantener modelos de riesgo de crédito: LGD, EAD y CRM.
• Participar en ejercicios de modelización estadística y econométrica.
• Desarrollar y supervisar metodologías de medición de riesgos: VaR, Stress Testing, sensibilidades y Backtesting.
• Colaborar en la validación de modelos de IRRBB, liquidez (LCR y NSFR) y ALM.
• Participar en ejercicios regulatorios como ICAAP, ILAAP y Recovery Plan.
• Contribuir al desarrollo de herramientas de automatización y optimización de procesos de riesgos.

Skills

Python

SQL

Inglés (alto)

Education

Grado en Matemáticas/Estadística/Finanzas cuantitativas

Tools

Power BI

Git

Cloud (Azure/AWS)

Job description

Banda salarial

50.000 – 60.000 € brutos anuales

Descripción de la posición

Desde W Executive, en nuestra división de Banca y Servicios Financieros, estamos buscando un Quant Developer para incorporarse a una importante entidad financiera ubicada en Madrid.

Buscamos un perfil con sólida experiencia en modelización cuantitativa, análisis de riesgos financieros y desarrollo de herramientas analíticas, que participe en proyectos estratégicos dentro del área de Gestión de Riesgos.

Principales responsabilidades

• Diseñar, desarrollar e implementar modelos cuantitativos para la medición y gestión de riesgos financieros y no financieros.
• Desarrollar y mantener modelos de riesgo de crédito: LGD, EAD y CRM.
• Participar en ejercicios de modelización estadística y econométrica.
• Desarrollar y supervisar metodologías de medición de riesgos: VaR, Stress Testing, sensibilidades y Backtesting.
• Colaborar en la validación de modelos de IRRBB, liquidez (LCR y NSFR) y ALM.
• Participar en ejercicios regulatorios como ICAAP, ILAAP y Recovery Plan.
• Contribuir al desarrollo de herramientas de automatización y optimización de procesos de riesgos.

Requisitos del perfil (H/M/D)

• Titulación universitaria en Matemáticas, Estadística, Física, Ingeniería, Economía Cuantitativa o similar.
• Experiencia de entre 3 y 5 años en áreas cuantitativas, preferiblemente dentro del sector financiero.
• Conocimientos sólidos en modelización estadística, econometría, Machine Learning y modelos predictivos.
• Experiencia en desarrollo y validación de modelos de riesgos financieros.
• Dominio de Python y SQL. Se valorarán conocimientos de Power BI, Git y tecnologías Cloud.
• Conocimiento de normativa bancaria y regulatoria: CRR/CRD, Basilea IV, IRRBB e ICAAP/ILAAP.
• Nivel alto de inglés.

Se valorará positivamente:

• Máster en Finanzas Cuantitativas, Data Science, Financial Engineering o Risk Management.
• Certificaciones FRM o CFA.
• Capacidad analítica, rigor metodológico y orientación a la resolución de problemas complejos.
• Incorporación a una entidad financiera consolidada, con proyectos de alto componente técnico.
• Participación en el desarrollo de modelos cuantitativos y metodologías avanzadas de gestión de riesgos.
• Entorno profesional especializado, con oportunidades de aprendizaje y desarrollo.
• Retribución fija entre 50.000 y 60.000 € brutos anuales, en función de la experiencia y conocimientos aportados.

¿Te interesa?

Si cuentas con experiencia en desarrollo de modelos cuantitativos y buscas un nuevo reto profesional dentro del sector financiero, desde W Executive estaremos encantados de conocer tu perfil y compartir contigo más detalles sobre el proyecto.