Market Risk Analyst: VaR, SVaR & Regulatory (Madrid)

Manpower

Boadilla del Monte

Presencial

EUR 20.000 - 24.000

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Hace 2 días

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Descripción de la vacante

Manpower busca un Analista de Riesgo de Mercado para unirse a una entidad financiera en Madrid. La posición es temporal para cubrir permisos de paternidad y está orientada a proyectos técnicos y regulatorios en un entorno internacional.

El perfil debe incluir grado en economía/finanzas, inglés alto y conocimientos de tesorería y riesgos de mercado. Es imprescindible conocer Python y tener enfoque analítico para trabajar con rigor en un equipo especializado.

Formación

Grado universitario en Economía, Matemáticas, Estadística, Física, Ingeniería Informática o disciplinas afines.
Nivel alto de inglés y capacidad analítica para comprender mercados internacionales.
Conocimientos de mercados de Tesorería, productos financieros y sensibilidades de Riesgo de Mercado.

Responsabilidades

Seguimiento de métricas de Riesgo de Mercado (IR, FX, CR y EQ) dentro del Modelo Interno de Riesgo.
Análisis de sensibilidades de Riesgo de Mercado para todas las clases de activos.
Análisis y reporting de VaR y SVaR.
Evaluación e implementación de nuevos productos financieros y su incorporación al Modelo Interno de Riesgo de Mercado.
Análisis del impacto de nuevas operaciones sobre límites, VaR, SVaR y capital regulatorio.
Realización de backtesting y otras medidas de contraste del VaR.
Elaboración y seguimiento del reporting de métricas de Riesgo de Mercado.
Participación en mejoras metodológicas del Modelo Interno de Riesgo.
Preparación de comités semanales y mensuales, proponiendo límites.
Monitorización de límites de Riesgo de Mercado e informes de excesos.
Participación en ejercicios regulatorios como FRTB, QIS y Basilea 2.5.