Analista de Datos de Riesgo de Mercado (VaR/Stress)

Metrica Consulting, S.L; Madrid; A distancia; EUR 45.000 - 70.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Metrica Consulting, S.L. busca un/a Analista de Datos especializado/a en Riesgo de Mercado para responsabilizarse de A.I.R.E.

y de procesos de gestión, transformación y validación de datos de sensibilidades para métricas de riesgo, especialmente VaR y Stress Testing. Participarás en análisis y mapeo de datos de mercado, validación de calidad de la información mediante SQL/PLSQL y en la configuración de procesos batch con Control-M, trabajando con Riesgos, Datos y Tecnología para garantizar

Formación

• Experiencia en análisis y gestión de riesgos de mercado, con foco en VaR y Stress Testing.
• Conocimientos en transformación y validación de sensibilidades y datos de riesgo.
• Capacidad para mapear, depurar y validar datos de mercado con SQL/PLSQL.

Responsabilidades

• Gestión funcional de procesos A.I.R.E. vinculados a Riesgo de Mercado.
• Análisis y mapeo de sensibilidades para el VaR y el Stress Testing.
• Validación, conciliación y calidad de datos con SQL/PL/SQL.
• Parametrización y monitorización de flujos en Control-M.
• Soporte en procesos de Stress Testing y detección de incidencias.
• Documentación de reglas, flujos y configuraciones técnicas.
• Coordinación con equipos para resolver incidencias y mejoras.

Conocimientos

Análisis de datos

Gestión de riesgos

Mapeo de datos

Herramientas

SQL

PL/SQL

Control-M

Descripción del empleo

Metrica Consulting, S.L. busca un/a Analista de Datos especializado/a en Riesgo de Mercado para responsabilizarse de A.I.R.E.

y de procesos de gestión, transformación y validación de datos de sensibilidades para métricas de riesgo, especialmente VaR y Stress Testing. Participarás en análisis y mapeo de datos de mercado, validación de calidad de la información mediante SQL/PLSQL y en la configuración de procesos batch con Control-M, trabajando con Riesgos, Datos y Tecnología para garantizar