Specialist:in Quantitative Riskmanagement

HDI Group; Hannover; Vor Ort; EUR 70.000 - 100.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Flexible Arbeitszeiten

Gesundheitsmanagement

Mobiles Arbeiten bis zu 60%

Weiterbildung

Zusammenfassung

HDI Group in Hannover sucht eine/n Risikomodell-Experte/n zur Weiterentwicklung interner Solvency II Modelle, Durchführung von Risikoanalysen und Begleitung von Genehmigungsprozessen.

Sie arbeiten eng mit Aktuariat, Reservierung, Pricing und Risikomanagement zusammen, bringen Kenntnisse in stochastischen Modellen, Monte-Carlo-Simulationen, Python/R ein und berichten regelmäßig in regulatorischen Berichten.

Qualifikationen

• Abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts-)Mathematik, Statistik oder vergleichbar.
• Erfahrung im Risikomanagement, aktuariellen Umfeld oder mit Internen Modellen.
• Fundierte Kenntnisse in der Modellierung und Risikomessung (z.B. stochastische Modelle, Monte-Carlo Simulationen).
• Erfahrung mit Programmiertools (z.B. Python, R) sowie Datenanalyse von Vorteil.
• Kenntnisse regulatorischer Anforderungen (insb. Solvency II) von Vorteil.
• Analytische, strukturierte, vorausschauende und eigenständige Arbeitsweise.
• Teamfähigkeit sowie sichere Kommunikation in Deutsch und Englisch.

Aufgaben

• Mitarbeit bei Betrieb, Weiterentwicklung und Validierung des Internen Modells im Rahmen von Solvency II.
• Durchführung von Risikoanalysen und Modellrechnungen (z.B. Kapitalmodell, Szenarioanalysen).
• Unterstützung bei Modelländerungen und deren Dokumentation sowie Begleitung von Genehmigungsprozessen.
• Mitwirkung bei der Erstellung regulatorischer Berichte (z.B. SFCR, RSR) und interner Managementreports.
• Analyse und Weiterentwicklung von Methoden zur Risikomessung und -steuerung.
• Schnittstellenarbeit mit Aktuariat, Reservierung, Pricing und qualitativem Risikomanagement.
• Mitarbeit bei Projekten (z.B. ESG-Modell, Modellmigration, Automatisierung).

Kenntnisse

Risikomanagement-Erfahrung

Modelierung & Risikomessung

Analytische Arbeitsweise

Kommunikation Deutsch/Englisch

Ausbildung

Wirtschaftsmathematik/Statistik-Studium

Tools

Python

R

Jobbeschreibung

Deine Aufgaben

• Betrieb, Weiterentwicklung und Validierung des Internen Modells im Rahmen von Solvency II
• Durchführung von Risikoanalysen und Modellrechnungen (z.B. Kapitalmodell, Szenarioanalysen)
• Unterstützung bei Modelländerungen und deren Dokumentation sowie Begleitung von Genehmigungsprozessen
• Mitwirkung bei der Erstellung regulatorischer Berichte (z.B. SFCR, RSR) und interner Managementreports
• Analyse und Weiterentwicklung von Methoden zur Risikomessung und -steuerung
• Schnittstellenarbeit mit Aktuariat, Reservierung, Pricing und qualitativem Risikomanagement
• Mitarbeit bei Projekten (z.B. ESG-Modell, Modellmigration, Automatisierung)

Dein Profil

• Abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts-)Mathematik, Statistik oder vergleichbar
• Erfahrung im Risikomanagement, aktuariellen Umfeld oder mit Internen Modellen
• Fundierte Kenntnisse in der Modellierung und Risikomessung (z.B. stochastische Modelle, Monte-Carlo Simulationen)
• Erfahrung mit Programmiertools (z.B. Python, R) sowie Datenanalyse von Vorteil
• Kenntnisse regulatorischer Anforderungen (insb. Solvency II) von Vorteil
• Analytische, strukturierte, vorausschauende und eigenständige Arbeitsweise
• Teamfähigkeit sowie sichere Kommunikation in Deutsch und Englisch

Benefits

Flexible working hours:
Flexitime arrangements and flexible working time models allow for a perfect work-life balance – however it suits you.

Health management:
Stay healthy with us: thanks to preventive measures, a wide variety of sports and various partnerships.

Mobile working:
Whether from home or on the road – our remote working model (up to 60 % mobile) offers you more freedom and independence.

Further training:
We satisfy your thirst for knowledge – for example with further training, subject‑specific seminars or work and study programmes.