(Junior) Quant Analyst (m/w/d)

Alphawave; Düsseldorf; Vor Ort; EUR 50.000 - 70.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Wachsendes Team

Leistungsorientierte Vergütung

Strukturiertes Onboarding

Zusammenfassung

Ein spezialisiertes quantitativen Investment-Team in Düsseldorf sucht einen Junior Quant Analyst. In dieser Rolle entwickeln und validieren Sie quantitative Handelsmodelle, analysieren Daten und testen Hypothesen. Sie arbeiten eng mit Researchern und Tradern zusammen, um Modelle bis zur produktiven Umsetzung zu begleiten. Bewerber sollten ein abgeschlossenes Studium in einem quantitativen Fach und analytisches Denken mitbringen. Diese Position bietet eine feste Vergütung sowie leistungsorientierte Boni.

Qualifikationen

• Abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium in Mathematik, Physik, Informatik oder vergleichbar.
• Stark ausgeprägtes analytisches und logisches Denken.
• Programmierkenntnisse (z. B. Python, NumPy, pandas) wünschenswert.

Aufgaben

• Entwicklung und Validierung quantitativer Handelsmodelle.
• Durchführung von Backtests, Simulationen und Robustheitsanalysen.
• Enger Austausch mit Quant-Researchern und Tradern.

Kenntnisse

Analytisches Denken

Modellentwicklung

Statistische Analyse

Programmierkenntnisse (Python)

Forschungsdrang

Ausbildung

Abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium in Mathematik oder vergleichbar

Tools

NumPy

pandas

Jobbeschreibung

Alphawave Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany

Als (Junior) Quant Analyst arbeitest du an der Entwicklung und Validierung quantitativer Handelsmodelle. Du analysierst Daten, testest Hypothesen und begleitest Modelle von der Forschung bis zur produktiven Umsetzung – mit direktem Einfluss auf Robustheit, Performance und Skalierbarkeit unserer Strategien.

Standort: Düsseldorf (HQ-Office)

Umfang: Vollzeit

Deine Aufgaben

• Quantitative Forschung & Modellentwicklung: Du entwickelst, testest und verfeinerst quantitative Handelsmodelle auf Basis historischer und aktueller Marktdaten. Dabei analysierst du Marktstrukturen, Preisbildungsmechanismen und statistische Muster.
• Backtesting & Validierung: Du konzipierst und führst Backtests, Simulationen und Robustheitsanalysen durch, bewertest Modellperformance und Drawdowns und leitest datenbasierte Optimierungsansätze ab.
• Signal- & Feature-Engineering: Du arbeitest an der Entwicklung und Bewertung neuer Signale, Features und Modellparameter und prüfst deren Stabilität über unterschiedliche Marktphasen hinweg.
• Modell-Analyse & Dokumentation: Du analysierst bestehende Modelle kritisch, identifizierst Schwächen und Verbesserungspotenziale und dokumentierst Annahmen, Ergebnisse und Entscheidungslogiken nachvollziehbar.
• Zusammenarbeit im Team: Du arbeitest eng mit Quant-Researchern, Tradern und Entwicklern zusammen und bringst Research-Ergebnisse strukturiert in die Weiterentwicklung unserer Modelle und Systeme ein.
• Brücke zwischen Research & Umsetzung: Du begleitest Modelle vom Research-Stadium bis zur produktiven Nutzung und unterstützt bei der Überführung in stabile, skalierbare Handelslogiken.

Dein Profil

• Abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium in Mathematik, Physik, Informatik, Wirtschaftsmathematik, Ingenieurwesen, VWL oder einer vergleichbaren quantitativen Fachrichtung
• Stark ausgeprägtes analytisches und logisches Denken sowie eine hohe Affinität zu Zahlen, Daten und Modellen
• Ausgeprägter Forschungsdrang und intrinsische Motivation, komplexe Fragestellungen tiefgehend zu untersuchen und wirklich zu verstehen
• Hohe Ausdauer und intellektuelle Belastbarkeit bei komplexen, langwierigen Forschungs- und Analyseprozessen
• Du besitzt den Forschungsdrang, Modelle tiefgehend zu untersuchen – und zugleich die Disziplin, Ansätze ohne Zögern zu verwerfen, wenn sie statistisch, ökonomisch oder operativ nicht überzeugen
• Fähigkeit, Hypothesen kritisch zu hinterfragen, Ergebnisse objektiv zu bewerten und Wirkung konsequent über Eleganz zu stellen
• Hohe Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein und ein ausgeprägtes Ownership-Mindset
• Grundlegendes Verständnis von Finanzmärkten, Marktmechanik und Kapitalmarktprodukten
• Erste Erfahrung mit quantitativen Methoden, statistischer Analyse, Zeitreihen oder systematischen Strategien ist ein Plus
• Programmierkenntnisse (z. B. Python, NumPy, pandas, ggf. R oder MATLAB) sind wünschenswert, aber nicht zwingend – entscheidend ist ein souveräner Umgang mit Daten und Zahlen
• Interesse an reproduzierbarer Forschung, Modellrobustheit, Datenqualität und sauberen Validierungsprozessen
• Begeisterung für innovative Technologien, kleine leistungsstarke Teams und ein anspruchsvolles quantitatives Umfeld

Deine Vorteile bei Alphawave

• Wachsendes, hochspezialisiertes quantitatives Investment-Team im Herzen Düsseldorfs mit direktem Zugang zu Entscheidern und Experten
• Klare Strukturen, kurze Entscheidungswege und spürbarer Impact deiner Arbeit auf Modelle und Strategien
• Strukturiertes Onboarding mit engem Zugang zu Modellen, Daten, Tools und Research-Prozessen
• Leistungsorientierte Vergütung mit attraktivem Fixgehalt und variabler Komponente
• Steile Lernkurve durch direkten Austausch mit erfahrenen Quants, Tradern und Entwicklern
• Tiefe Einblicke in systematische Strategien, Backtesting, Risikomodelle und Execution-Logiken
• Teamkultur mit hohem Anspruch, offener Feedbackkultur und gemeinsamem Wachstum

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