(Junior) Aktuar – Risikomodellierung Markt/Versicherungstechnik (m/w/d)

ARAG; Düsseldorf; Vor Ort; EUR 70.000 - 110.000; Vollzeit

Zusammenfassung

ARAG Düsseldorf sucht eine/n Fachexperte/-in Risikomodellierung, der/die das Interne Modell und den Standardansatz nach Solvency II weiterentwickelt. Sie ermitteln Risikokapitalbedarf, führen Marktrisikoanalysen durch und arbeiten an KI- und Automatisierungsthemen.

Sie verfügen über ein quantitatives Studium und idealerweise Erfahrung in Risikomodellierung, Data Science oder versicherungstechnischem Umfeld; Deutsch- und Englischkenntnisse runden das Profil ab.

Qualifikationen

• Du verfügst über ein abgeschlossenes quantitativ ausgerichtetes Studium (Bachelor/Master/Promotion) in Mathematik, Physik, Informatik oder vergleichbar.
• Idealerweise hast du erste Berufserfahrung in Risikomodellierung Markt oder Sachversicherung oder Data Science im versicherungstechnischen Umfeld gesammelt.
• Du besitzt die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich, kompakt und adressatengerecht wiederzugeben.
• Dein zielorientierter, pragmatischer und eigenständiger Arbeitsstil sowie fließende Deutsch- und Englischkenntnisse runden dein Profil ab.

Aufgaben

• Du ermittelst den Risikokapitalbedarf für ARAG Gesellschaften gemäß Solvency II (internes Modell & Standardansatz).
• Du führst regelmäßige quantitative Analysen des Marktrisikos durch.
• Du entwickelst das Interne Modell im Bereich Marktrisiko (Kredit, Private Equity, Private Debt) weiter.
• Du bewertest versicherungstechnische Rückstellungen nach Solvency II Prinzipien und begleitest neue Produkte.
• Du übernimmst quartärliche Risikobewertungen, Analysen und Kommentierungen konzernweit.
• Du arbeitest an KI- und Automatisierungsthemen.
• Du erstellst Ad-Hoc Analysen und Sonderauswertungen für das Top Management.

Kenntnisse

Datenanalyse

Risikomodellierung

Datenwissenschaft

Englischkenntnisse

Ausbildung

Quantitatives Studium (Mathematik/Physik/Informatik)

Jobbeschreibung

Das erwartet dich

• Als Fachexperte/Fachexpertin ermittelst du den Risikokapitalbedarf für alle ARAG Gesellschaften gemäß Solvency II sowohl mit dem Internen Modell als auch mit dem Standardansatz
• Du führst regelmäßige quantitative Analysen des Marktrisikos durch
• In regelmäßiger Sonder- und Großprojektarbeit entwickelst du das Interne Modell der ARAG im Bereich des Marktrisikos (Kredit, Private Equity, Private Debt, …) als auch im versicherungstechnischen Risiko (Großrisiken, Naturkatastrophen, …) weiter
• Du bewertest versicherungstechnische Rückstellungen nach Solvency II Prinzipien und begleitest neue Produkte. Hier stehst du in einem engen Austausch mit unseren weltweiten, internationalen Stakeholdern und lernst unterschiedliche Geschäftsmodelle kennen
• Du übernimmst die quartärliche Durchführung der konzernweiten Risikobewertung, Analyse und Kommentierung der Ergebnisse
• Du arbeitest an KI und Automatisierungsthemen
• Du verantwortest die Erstellungen von Ad-Hoc Analysen und Sonderauswertungen für das Top Management

ARAG-Platz 1, 40472 Düsseldorf

ab sofort

Stellen ID: HR_DUS01952

Das bringst du mit

• Du verfügst über ein abgeschlossenes quantitativ ausgerichtetes Studium (Bachelor/Master/Promotion in Mathematik, Physik, Informatik, …) oder eine vergleichbare Qualifikation
• Du hast idealerweise erste Berufserfahrung im Bereich der Risikomodellierung Markt oder Sachversichergungen oder/und Data Science im versicherungstechnischen Umfeld gesammelt
• Du besitzt die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu verstehen und diese allgemeinverständlich, kompakt und adressatengerecht wiederzugeben
• Dein zielorientierter, pragmatischer und eigenständiger Arbeitsstil sowie fließende Deutsch- und Englischkenntnisse runden dein Profil ab