Quantitative Analyst

Sun Valley Investments AG; Colombia; Híbrido; COP 120.000.000 - 180.000.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Almuerzo

Transporte

Descripción de la vacante

Sun Valley Investments AG busca un Analista Cuantitativo para diseñar, desarrollar y validar modelos que transformen datos de mercado en señales y estrategias ejecutables, mediante investigación y simulaciones.

Se requieren formación en Estadística o campos afines, más de 3 años en backtesting y experiencia con Python en producción; se valora manejo de Spark, Airflow o Prefect y capacidad de gestión de riesgos y optimización de estrategias.

Formación

• Formación académica: Profesional en Estadística, Matemáticas Aplicadas, Física, Ingeniería Financiera o Ingeniería Matemática.
• Conocimientos: Python avanzado en entornos de producción.
• Experiencia: Mínimo 3 años en backtesting y simulación.

Responsabilidades

• Construir y mantener la capa de variables y señales derivadas de datos de microestructura.
• Estimación de precisión y dependencias entre agentes, con probabilidades calibradas.
• Definir límites de exposición y órdenes dentro de presupuestos de latencia.
• Publicar rangos de degradación y monitorear deriva de calibración.

Conocimientos

Python

Analítica

Modelado cuantitativo

Educación

Profesional en Estadística, Matemáticas, Física, Ingeniería Financiera o Ingeniería Matemática

Herramientas

Spark

Airflow

Prefect

Descripción del empleo

Nos encontramos en la búsqueda de un Quantitative Analyst quien será el encargado de diseñar, desarrollar y validar modelos cuantitativos que transformen información del mercado en señales y estrategias ejecutables, mediante investigación, análisis estadístico y simulaciones, con el fin de respaldar la toma de decisiones con evidencia cuantificable y un desempeño consistente.

Funciones:

• Construir y mantener la capa de variables (features) y señales derivadas de datos de microestructura del mercado, asegurando contenido predictivo medible, horizonte de degradación conocido y tiempos de disponibilidad documentados.
• Estimar la precisión de cada agente y la dependencia condicional entre ellos, diseñando mecanismos de agregación que conviertan sus salidas en probabilidades calibradas y definiendo el tratamiento adecuado para clases de decisión estructuralmente débiles.
• Convertir el nivel de convicción calibrado en posiciones ejecutables mediante estrategias de control de volatilidad y escalamiento considerando límites de pérdidas (drawdown), definiendo límites de exposición, escenarios extremos (tail risk) y la lógica de colocación de órdenes dentro de presupuestos definidos de latencia.
• Publicar el rango esperado de degradación entre los resultados obtenidos durante la investigación y el desempeño en producción antes del despliegue de las estrategias. Monitorear la pérdida de efectividad de las señales, la deriva en la calibración de los modelos y analizar el desempeño obtenido por agente, régimen de mercado y dirección de las operaciones para identificar desviaciones.

Requisitos:

• Formación académica: Profesional en Estadística, Matemáticas Aplicadas, Física, Ingeniería Financiera o Ingeniería Matemática, Ciencia de la Computación, Economía
• Conocimientos: Dominio avanzado de Python en entornos de producción. Experiencia en procesamiento distribuido de datos (Spark o tecnologías equivalentes). Manejo de herramientas de orquestación de flujos de trabajo como Prefect, Airflow o equivalentes.
• Experiencia laboral: Mínimo 3 años de experiencia en desarrollo de procesos de backtesting y simulación. Modelado de ejecución de estrategias. Medición y evaluación del desempeño de estrategias cuantitativas. Responsabilidad directa sobre estrategias implementadas con capital real y seguimiento de su degradación en ambientes de producción.

Ofrecemos:

• Ubicación: Envigado, Viva Palmas
• Horario: Lunes a viernes
• Salario a convenir
• Beneficios: Almuerzo y transporte
• Modalidad: Presencial/Remoto
• Contrato indefinido o prestación de servicios