Especialista de Riesgos: Modelos Regulatorios

Trabaja en el Chile; Santiago; Hybride; CLP 24 000 000 - 36 000 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Programa de Inclusión

Résumé du poste

Banco de Chile busca un Especialista de Riesgos enfocado en Modelos Regulatorios para desarrollar y mantener modelos cuantitativos de riesgo de crédito conformes a normativa local e internacional.

Se requieren experiencia en modelamiento y manejo de datos, con dominio de R y Python, SQL y deseable experiencia en GCP. El rol implicará colaborar con equipos para entregar soluciones robustas y transparentes.

Qualifications

• Experiencia en modelamiento de riesgos, preferentemente en entidades financieras o similar.
• Conocimiento avanzado de R y Python para desarrollo de modelos.
• Conocimiento intermedio/avanzado de bases de datos SQL.
• Conocimiento de plataforma Google Cloud Platform (GCP) es deseable.

Responsabilités

• Desarrollar modelos cuantitativos de riesgo de crédito (PD, LGD, EAD) para provisiones y/o requerimientos de capital.
• Construir y analizar bases de datos masivas de fuentes internas y externas.
• Proponer mejoras en metodologías, documentación y aspectos tecnológicos del área.
• Responder a requerimientos de auditores internos y externos sobre desarrollo de modelos.

Connaissances

R

Python

SQL

GCP

Formation

Ingeniería Matemática

Description du poste

Banco de Chile busca un Especialista de Riesgos enfocado en Modelos Regulatorios para desarrollar y mantener modelos cuantitativos de riesgo de crédito conformes a normativa local e internacional.

Se requieren experiencia en modelamiento y manejo de datos, con dominio de R y Python, SQL y deseable experiencia en GCP. El rol implicará colaborar con equipos para entregar soluciones robustas y transparentes.