Senior Consultant - Risk Consulting - Quantitative Financial Risk Management

EY; Zürich; Hybrid; CHF 120,000 - 190,000; Full time

Benefits offered by this job

Hybrides Arbeiten

Mentoring und Schulungen

Internationales Team

Klare Entwicklungswege

Job summary

EY sucht im Bereich Quantitative Financial Risk Management eine hoch qualifizierte Fachkraft, die quantitative Modelle für Finanzrisiken entwickelt, validiert und beim Kunden implementiert. Sie arbeiten an Modellerisikoframeworks, unterstützen Stress Testing, Kapitalplanung und Risikolimits und übernehmen schrittweise Verantwortung.

Zu den Aufgaben gehört die eigenständige Planung von Arbeitspaketen, klare Kommunikation mit Kunden und die fachliche Anleitung weniger erfahrener Kollegen.

Qualifications

• MSc oder PhD in einem quantitativen Fach.
• Erfahrung in quantitativer Modellentwicklung/Validierung.
• Fundierte Kenntnisse in mindestens einer Risikoart (Kredit/Markt/Liquidität).
• Programmierung in Python oder R, ideal im Risikomanagement.
• Interesse an AI/ML und LLMs im Finanzsektor.

Responsibilities

• Quantitative Modelle für Finanzrisiken entwickeln, implementieren oder validieren.
• Modellrisikomanagement-Frameworks analysieren und regulatorische Anforderungen berücksichtigen.
• Risikomanagement-Frameworks analysieren und Kunden bei Stress Testing unterstützen.
• Arbeitspakete planen, Termine beachten und Teammitglieder unterstützen.
• Kundenanforderungen abstimmen und Lösungen gemeinsam entwickeln.

Skills

Quantitative modelling

Risikomanagement

Python

Analytisches Denken

Education

MSc/PhD in einem quantitativen Fach

Tools

Python

R

LLMs

Job description

Location: Zurich

Job description

In unserem Quantitative Financial Risk Management Team verbindest du quantitative Expertise mit direkter Wirkung beim Kunden. Du arbeitest hands-on an anspruchsvollen quantitativen Fragestellungen, übernimmst Verantwortung für eigene Arbeitspakete und wächst mit Unterstützung erfahrener Kollegen schrittweise in die Verantwortung für Teilprojekte, Kundenbeziehungen und die fachliche Unterstützung weniger erfahrener Kollegen hinein.

Deine Aufgaben:

• Quantitative Modelle für finanzielle Risikoarten entwickeln, implementieren oder validieren und ihre Anwendung in Risikosteuerung, Bewertung und Geschäftsentscheidungen Schweizer und internationaler Finanzinstitute unterstützen
• Bei der Gestaltung und Beurteilung von Modellrisikomanagement-Frameworks für klassische und AI-Modelle mitwirken sowie Modellrisiken gemäss regulatorischen Anforderungen analysieren und Massnahmen zu ihrer Steuerung erarbeiten
• Quantitative Risikomanagement-Frameworks analysieren und weiterentwickeln sowie Kunden bei Stress Testing, Kapitalplanung, Risikolimitierung und weiteren Verfahren der quantitativen Risikosteuerung unterstützen
• Eigene Arbeitspakete selbstständig planen und umsetzen, Qualität und Termine im Blick behalten und schrittweise Verantwortung für Teilprojekte sowie die fachliche Unterstützung weniger erfahrener Kollegen übernehmen
• Anforderungen und Ergebnisse im direkten Austausch mit Kunden abstimmen, gemeinsam mit erfahrenen Kollegen passende Lösungen entwickeln und bei Angeboten sowie der Weiterentwicklung von Kundenbeziehungen mitwirken
• Im Rahmen von Prüfmandaten quantitative Modelle, Methoden und Risikomanagement-Frameworks beurteilen und deren Umsetzung bei Finanzinstituten prüfen

Wen wir suchen

• MSc oder PhD in einem quantitativen Fach wie Mathematik, Statistik, Physik, Financial/Computational Engineering oder Data Science sowie relevante Berufserfahrung in quantitativer Modellentwicklung, -validierung oder -anwendung bei Finanzinstituten oder in deren Beratung
• Fundierte Kenntnisse in mindestens einer finanziellen Risikoart, etwa Kredit-, Markt-, Liquiditäts- oder Gegenparteikreditrisiken, sowie praktische Erfahrung mit quantitativen Methoden für Risikomessung, Bewertung, Stress Testing oder Kapitalplanung
• Praktische Erfahrung in der Umsetzung quantitativer Modelle mit Python oder R, insbesondere im Risikomanagement, sowie Interesse an AI, Machine Learning und LLMs und deren Einsatz im Finanzsektor
• Erfahrung in der selbstständigen Bearbeitung von Arbeitspaketen sowie Interesse, schrittweise Verantwortung für Teilprojekte und die fachliche Anleitung weniger erfahrener Kollegen zu übernehmen
• Fähigkeit, Anforderungen zu verstehen und in passende Lösungen zu übersetzen, sowie Freude am Austausch mit Kunden und daran, komplexe Themen verständlich auf Deutsch und Englisch zu vermitteln

Zusätzliche Pluspunkte:

• Erfahrung in weiteren finanziellen Risikoarten oder neuen quantitativen Risikothemen, etwa ESG- und naturbezogenen Risiken
• Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen und daran, Kundenbedürfnisse zu erkennen sowie erfahrene Kollegen bei Angeboten und der Gewinnung neuer Mandate zu unterstützen
• Erste Erfahrung in der fachlichen Unterstützung weniger erfahrener Kollegen oder in der Mitarbeit an Angeboten und dem Aufbau von Kundenbeziehungen

Warum dieses Team?

Bei uns vertiefst du deine quantitative Expertise und erweiterst deinen Gestaltungsspielraum: Du übernimmst zunehmend Verantwortung in Projekten, stärkst deine Rolle im Austausch mit Kunden und unterstützt andere in ihrer fachlichen Entwicklung. Anspruchsvolle Projekte bei führenden Finanzinstituten, die Zusammenarbeit mit erfahrenen Kollegen und unser internationales EY-Netzwerk unterstützen dich dabei. Neue Themen rund um AI/ML bieten dir Raum, eigene Ideen einzubringen und neue Beratungs- und Prüfansätze mitzugestalten.

Deine Vorteile:

• Jährliche Gehaltserhöhungen (je nach Progression) und ein klarer Beförderungsweg
• Hybrides, flexibles Arbeiten für deine Work-Life-Balance
• Internationales, multikulturelles Team motivierter Fachleute
• Kontinuierliche Entwicklung und steile Lernkurve durch Schulungen, Mentoring, Beratung und Lernen am Arbeitsplatz
• Vielfältige Kundenkontakte für deine berufliche Entwicklung und dein Netzwerk

Werde Teil unserer leistungsstarken Teams!