Quantitative Risk Manager (m/f/d) Solvency Life 80-100%

Generali Switzerland; Adliswil; On-site; CHF 120,000 - 180,000; Full time

Job summary

Generali Schweiz sucht einen Quantitativen Risikomanager (m/w/d) im Solvency Life Team, der robuste Modelle, Finanzmärkte und versicherungstechnische Fragestellungen verbindet. Zu Ihren Aufgaben gehören Kapitalanforderungen berechnen, Analysen der Risikomodelle, interne Risikobeurteilungen, Asset-Liability-Analysen sowie Reporting für das Schweizer Management und Head Office.

Sie arbeiten eng mit dem CRO zusammen, automatisieren Kontrollen, entwickeln mathematische Ansätze und unterstützen die

Qualifications

• Guter Abschluss in Mathematik, Physik, Ingenieurwissenschaften, Informatik oder VWL mit quantitative Vertiefung.
• Gute Kenntnisse in Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik.
• Kenntnisse in Risikomanagement-Themen.
• SST und/oder Solvency II Kenntnisse sowie Reporting-Erfahrung sind von Vorteil.
• Sehr gute Excel-Skills mit VBA.
• Sehr gute Programmierkenntnisse in VBA, R, Python, SQL Server und Prophet.
• Kenntnisse in Bloomberg sind von Vorteil.
• Gute Kenntnisse von Finanzmarktinstrumenten und deren Bewertung, insbesondere von Derivaten.
• Sehr gute Deutsch- und/oder Englischkenntnisse.

Responsibilities

• Du berechnest Kapitalanforderungen des Lebensversicherungsgeschäfts mit internen Modellen und Standardmodellen.
• Du führst Berechnungen und quantitative Analysen auf Basis der Ergebnisse unserer Risikomodelle durch.
• Du erstellst interne Risikobeurteilungen und Asset-Liability-Analysen.
• Du automatisierst Kontrollen, entwickelst Prozesse weiter und optimierst Risikomodelle.
• Du führst qualitative Analysen unserer Risikomodelle durch, z.B. Reviews von Dokumentationen, und erstellst Reportings.
• Du bereitest Ergebnisse für das Schweizer Management sowie das Generali Head Office in Italien auf.
• Du unterstützt den Chief Risk Officer bei Präsentationen für Senior Stakeholder.
• Du wirkst bei der Entwicklung neuer mathematischer Ansätze und IT-Lösungen mit.
• Wir unterstützen die Ausbildung zum Aktuar SAV.

Skills

Wahrscheinlichkeitstheorie

Statistik

Risikomanagement

Excel VBA

Programmiersprachen

Bloomberg

Education

Masterabschluss in einer quantitativen Fachrichtung

Tools

VBA

R

Python

SQL Server

Prophet

Job description

Quantitative Risk Manager (m/f/d) Solvency Life 80-100%

Als Teil unseres Solvency Life Teams im Quantitative Risk Management beschäftigst du dich mit vielseitigen Fragestellungen rund um Risikomodelle, Finanzmärkte und aktuarielle Themen. Dabei verbindest du quantitative Analysen mit konkreten Fragestellungen aus unserem Versicherungsgeschäft.

Das erwartet dich

• Du berechnest die Kapitalanforderungen des Lebensversicherungsgeschäfts mithilfe interner Modelle und Standardmodelle.
• Du führst Berechnungen und quantitative Analysen auf Basis der Ergebnisse unserer Risikomodelle durch.
• Du erstellst interne Risikobeurteilungen und Asset-Liability-Analysen.
• Du automatisierst Kontrollen, entwickelst bestehende Prozesse weiter und wirkst bei der Optimierung unserer Risikomodelle mit.
• Du führst qualitative Analysen unserer Risikomodelle durch, beispielsweise Reviews von Dokumentationen, und erstellst unterschiedliche Reportings.
• Du bereitest Ergebnisse für das Schweizer Management sowie für das Generali Head Office in Italien auf.
• Du unterstützt den Chief Risk Officer bei der Erstellung von Präsentationen für Senior Stakeholder.
• Du wirkst bei der Entwicklung neuer mathematischer Ansätze und IT-Lösungen mit.
• Wir unterstützen die Ausbildung zum Aktuar SAV.

Das bringst du mit

• Masterabschluss in einer quantitativen Fachrichtung, beispielsweise Mathematik, Physik, Ingenieurwissenschaften, Informatik oder Wirtschaftswissenschaften mit quantitativer Vertiefung.
• Gute Kenntnisse in Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik.
• Kenntnisse in Risikomanagement-Themen.
• SST und/oder Solvency II Kenntnisse sowie Reporting-Erfahrung sind von Vorteil.
• Sehr gute Excel-Skills mit VBA.
• Sehr gute Programmierkenntnisse. Wir arbeiten unter anderem mit VBA, R, Python, SQL Server und Prophet.
• Kenntnisse in Bloomberg sind von Vorteil.
• Gute Kenntnisse von Finanzmarktinstrumenten und deren Bewertung, insbesondere von Derivaten.
• Sehr gute Deutsch- und/oder Englischkenntnisse.